СтудСфера.Ру - помогаем студентам в учёбе

У нас можно недорого заказать курсовую, контрольную, реферат или диплом

Производные финансовые инструменты - Задача/Задачи №44072

«Производные финансовые инструменты» - Задача/Задачи

  • 7 страниц(ы)

Содержание

Введение

Выдержка из текста работы

Заключение

фото автора

Автор: admin

Содержание

Задача 1

Задача 2

Задача 3

Задача 4

Задача 5


Введение

Задача 1

Рассмотрим опцион Call американского типа на бездивидендную акцию, текущая цена которой 3000 рублей. Цена исполнения опциона — 3300 рублей. Безрисковая ставка составляет 10% годовых, а волатильность акции — 25% в год.

Срок до исполнения опциона — 15 месяцев.

1. Вычислите u, d и р для трёхъярусного биномиального дерева.

2. Используя трёхъярусное биномиальное дерево, найдите цену опциона.

3. Повторите расчёт для опциона Put американского типа.

Решение:


Выдержка из текста работы

Задача 2

Пусть цена S акции подчиняется геометрическому броуновскому движению. Выпишите СДУ, описывающее случайный процесс, которому подчиняется величина:

Решение:

- - -

Задача 3

Банк предлагает клиентам финансовый инструмент, по которому в момент исполнения Т клиенты получат сумму, равную четвёртой степени цены некоей бездивидендной акции, выраженной в рублях.

1. Используя риск-нейтральный подход, найдите справедливую стоимость такого инструмента сегодня.

Самостоятельно введите все необходимые обозначения.

2. Убедитесь, что найденная цена удовлетворяет уравнению Блэка-Шоулза.

Решение:

- - -

Задача 4

Рассмотрим опцион на 6 месяцев с ценой исполнения 68 на бездивидендную акцию текущей ценой 66 и волатильностью 20% в год. Безрисковая ставка составляет 6% годовых. Используя модель Блэка-Шоулза,

1. Найдите цену опциона, если это Call европейского типа.

2. Найдите цену опциона, если это Call американского типа.

3. Найдите цену опциона, если это Put европейского типа.

4. Проверьте, что выполняется паритет Put-Call.

Решение:


Заключение

Задача 5

Текущая фьючерсная цена актива 185 с исполнением через полгода, безрисковая ставка 10% годовых. 6-месячный европейский опцион Put на фьючерс с ценой исполнения 190 сейчас котируется по 7.

1. Используя формулу Блэка, найдите, сколько стоит 6- месячный европейский опцион Call на фьючерс на этот же актив, но с ценой исполнения 195.

2. Решите эту же задачу при помощи 2-шагового дерева.

3. Каков диапазон возможных цен, если оба опциона в задаче американские? Волатильность та же.

Решение:


Тема: «Производные финансовые инструменты»
Раздел: Финансы
Тип: Задача/Задачи
Страниц: 7
Цена: 400 руб.
Нужна похожая работа?
Закажите авторскую работу по вашему заданию.
  • Цены ниже рыночных
  • Удобный личный кабинет
  • Необходимый уровень антиплагиата
  • Прямое общение с исполнителем вашей работы
  • Бесплатные доработки и консультации
  • Минимальные сроки выполнения

Мы уже помогли 24535 студентам

Средний балл наших работ

  • 4.89 из 5
Узнайте стоимость
написания вашей работы
Похожие материалы
  • Контрольная работа:

    Планирование аудита в соответствии с МСА 300-399. Аудит производных финансовых инструментов в соответствии с МСА

    20 страниц(ы) 

    Введение….
    1. Планирование аудита в соответствии с МСА 300-399…
    2. Аудит производных финансовых инструментов в соответствии с МСА….
    Заключение….
    Список литературы….
  • Дипломная работа:

    Российский рынок деривативов

    84 страниц(ы) 

    Введение 3
    1. Теоретические основы функционирования деривативов 6
    1.1. Сущность и виды деривативов 6
    1.2. Особенности обращения различных деривативов 10
    1.3. Особенности кредитных деривативов 17
    2. Анализ российского рынка деривативов 30
    2.1. Основные этапы зарождения российского рынка производных финансовых инструментов 30
    2.2. Анализ состояния российского рынка деривативов в 2005-2007 гг 49
    3. Направления развития рынка производных финансовых инструментов 59
    3.1. Основные проблемы функционирования российского рынка деривативов 59
    3.2. Направления развития рынка деривативов в России 68
    Заключение 73
    Список использованной литературы 77
    Приложение 80
  • Курсовая работа:

    Методы оценки финансовых инструментовс фиксированным доходом

    48 страниц(ы) 

    ВВЕДЕНИЕ 3
    ГЛАВА 1. Виды финансовых инструментов с фиксированным доходом 5
    1.1 Облигации 5
    1.2 Векселя 11
    2.3 Привилегированные акции 17
    ГЛАВА 2. Методы оценки финансовых инструментов с фиксированным доходом 22
    2.1 Методы оценки облигаций 22
    2.2 Методы оценки депозитных сертификатов и векселей 32
    2.3 Методы оценки привилегированных акций 36
    ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 40
    ЗАКЛЮЧЕНИЕ 46
    СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 48
  • Курсовая работа:

    Методы и модели оценки конвертируемых инструментов.

    38 страниц(ы) 

    Введение….
    1. Производные конвертируемые инструменты: виды инструментов, базовые принципы ценообразования и основные направления использования….
    2. Основные направления использования производных инструментов….
    3. Рынок производных инструментов в России: история и перспективы…
    Заключение….
    Практическая часть…
    Список использованной литературы…
  • Дипломная работа:

    Финансовый рынок РФ: структура и участники

    86 страниц(ы) 

    ВВЕДЕНИЕ 3
    Глава 1. Теоретические основы деятельности финансового рынка 6
    1.1. Понятие и виды современного финансового рынка 6
    1.2. Структура, участники финансового рынка и их функции 13
    1.3. Организация процесса регулирования финансового рынка 27
    Глава 2. Анализ ключевых сегментов финансового рынка РФ 36
    2.1. Фондовый рынок РФ 36
    2.2. Валютный рынок РФ 43
    2.3 Кредитный рынок РФ 50
    Глава 3. Динамика финансового рынка РФ 67
    3.1. Динамика общих показателей финансового рынка РФ 67
    3.2. Анализ деятельности основных участников финансового рынка РФ 73
    ЗАКЛЮЧЕНИЕ 78
    СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 80
  • Курсовая работа:

    Рынок ценных бумаг в фондовой бирже

    52 страниц(ы) 

    Введение 3
    Глава 1. Рынок ценных бумаг и его составляющие 5
    1.1. Общая характеристика рынка, классификации рынка ценных бумаг 5
    1.2. Функции рынка ценных бумаг 12
    Глава 2. Деятельность фондовой биржи на рынке ценных бумаг 17
    2.1. Задачи и функции фондовой биржи 17
    2.2. Органы управления биржей. Члены фондовой биржи 24
    Глава 3. Проблемы функционирования фондовой биржи. Кризис Российского рынка ценных бумаг и перспективы его развития 32
    3.1. Проблемы функционирования фондовой биржи 32
    3.2. Кризис российского рынка ценных бумаг и перспективы его развития 38
    Заключение 44
    Список используемой литературы 49

Не нашли, что искали?

Воспользуйтесь поиском по базе из более чем 40000 работ

Наши услуги
Дипломная на заказ

Дипломная работа

от 8000 руб.

срок: от 6 дней

Курсовая на заказ

Курсовая работа

от 1500 руб.

срок: от 3 дней

Отчет по практике на заказ

Отчет по практике

от 1500 руб.

срок: от 2 дней

Контрольная работа на заказ

Контрольная работа

от 100 руб.

срок: от 1 дня

Реферат на заказ

Реферат

от 700 руб.

срок: от 1 дня

Другие работы автора
  • Реферат:

    Подходы и средства для постановки и проведения физического эксперимента

    18 страниц(ы) 

    Введение….3
    Подходы и средства для постановки и проведения физического
    эксперимента….4
    Заключение….17
    Список использованной литературы….19
  • Реферат:

    Контрольная работа «Налогово-бюджетная система

    20 страниц(ы) 

    Вопрос №4.Характеристика федеральных налогов РФ.
    Вопрос №17.Бюджетный контроль. Меры ответственности за бюджетные правонарушения.
    Задача №23
    Список использованной литературы
  • Дипломная работа:

    РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА ПРОДУКЦИИ (кондитерский цех)

    97 страниц(ы) 

    ОГЛАВЛЕНИЕ
    ЗАДАНИЕ.2
    ОГЛАВЛЕНИЕ.3
    ВВЕДЕ-НИЕ….4
    1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
    АССОРТИМЕНТА ТОВАРОВ….7
    1.1 Понятие и виды ассортимента. Показатели оценки ассортимента ….7
    1.2 Формирование и управление ассортиментом. ….12
    1.3 Направления развития кондитерской отрасли и ассортимента кондитерской продукции в Рос-сии….21
    2 АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИ-ЯТИЯ….30
    2.1 Характеристика деятельности и анализ основных показателей производственной деятельности предприятия ИПБОЮЛ Арефьева М. Ф. «Мини-пекарня»….….30
    2.2 Анализ производственной базы предприятия. ….34
    2.3 Анализ финансовых результатов деятельности предприятия ….41
    2.4 Анализ ассортимента и структуры производимой продук-ции….47
    3 РАЗРАБОТКА НАПРАВЛЕНИЙ РАСШИРЕНИЯ АССОРТИМЕНТА ПРОДУК-ЦИИ….58
    3.1 Анализ рынка кондитерских изделий Забайкальского края…58
    3.2 Разработка финансового и производственного планов предприятия ….69
    3.3 Оценка эффективности проекта.….84
    ЗАКЛЮЧЕ-НИЕ…93
    СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ….95
    ПРИЛОЖЕНИЕ А Опросный лист.98
  • Курсовая работа:

    Способы и методы разведения свиней

    73 страниц(ы) 

    Введение ….3
    1.Селекционно-племенная работа в свиноводстве….4
    1.1.Реципрокное скрещивание ….12
    1.2.Вводное скрещивание ….18
    2.Воспроизводительные качества свиней при различных условиях ….22
    3.Влияние различных сочетаний генотипов на продуктивность, живую массу и развитие….41
    Заключение….63
    Список литературы ….64
    Приложение ….66
  • Дипломная работа:

    Совершенствование системы оплаты труда на предприятии (на примере ОАО Кондитерский концерн Бабаевский)

    99 страниц(ы) 

    Введение.… 3
    1. Теоретические основы оплаты труда в условиях
    рыночной экономики….6
    1.1.Краткая характеристика ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский»….…6
    1.2.Понятие, сущность и функции заработной платы….10
    1.3.Принципы организации и регулирования оплаты труда….13
    1.4.Мотивация и стимулирование персонала….20
    2. Анализ организации и регулирования и оплаты труда на предприятии
    2.1.Анализ затрат на оплату труда….….32
    2.2.Анализ численности и категоризации персонала….38
    2.3.Анализ формирования фонда заработной платы….…45
    2.4.Анализ издержек на оплату труда и выплаты социального характера….….…46
    3. Разработка внутрифирменной системы оплаты труда работников предприятия и оптимизация средств на оплату труда
    3.1 Ликвидация скрытой безработицы как механизм оптимизации численности персонала….….61
    3.2 Оптимизация средств, направляемых на оплату труда (укрупнённый расчёт). ….….65
    3.3. Разработка оптимальной системы оплаты труда….78
    Заключение….87
    Приложение…91
    Список литературы….….….93
  • Курсовая работа:

    Роль медицинской сестры в реабилитации пациентов с гастритом

    39 страниц(ы) 

    ВВЕДЕНИЕ….3
    ГЛАВА 1. РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С ГАСТРИТОМ….5
    1.1 Общие подходы к лечению и реабилитации при гастрите…5
    1.2 Лечебная физкультура в комплексе реабилитации пациентов с гастритом
    1.3 Лечебное питание – одна из составляющих реабилитации….11
    1.4 Физиотерапия при хроническом гастрите…13
    ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ СЕСТРИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ПРИ ГАСТРИТАХ….16
    2.1 Сестринский процесс при гастрите….16
    2.2 Профессиональная роль медсестры в уходе за пациентами с гастритом20
    2.2 Помощь медсестры в организации правильного питания и лечебно-охранительного режима пациентов….24
    ЗАКЛЮЧЕНИЕ….27
    СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ….29
    ПРИЛОЖЕНИЕ….32
  • Контрольная работа:

    Методы улучшения свойств металлов и сплавов. Специальные сплавы и стали. Неметаллические материалы. Керамические и композиционные материалы.

    17 страниц(ы) 

    34. Полный и неполный отжиг стали, нормализация; назначение, влияние на структуру и свойства 2
    43. Химико-термическая обработка: алитирование 4
    53. Жаропрочность и ее показатели; методы повышения, материалы 6
    63. Общая характеристика пластмасс 9
    73. Классификация керамических материалов 10
    Список литературы 10
  • Курсовая работа:

    Создание аранжировки музыкального произведения с использованием синтезатора на уроках «клавишный синтезатор» в дши

    43 страниц(ы) 

    Введение 3
    1 Теоретические аспекты проблемы создания аранжировки с использованием клавишного синтезатора на уроках «клавишный синтезатор» в ДШИ 6
    1.1 Содержание понятия аранжировки музыкальных произведений 6
    1.2 Особенности обучения игре на синтезаторе в ДШИ 10
    1.3 Специфика аранжировки музыкальных произведений на синтезаторе в цикле уроков «клавишный синтезатор» в ДШИ 16
    2 Методические основы создания аранжировки музыкальных произведений на клавишном инструменте в ДШИ 22
    2.1 Методические подходы к аранжировке на синтезаторе 22
    2.2 Основные правила создания аранжировки музыкальных произведений на синтезаторе 26
    2.3 Методические приемы обучения созданию аранжировки музыкальных произведений на клавишном синтезаторе в ДШИ 34
    Заключение 40
    Список литературы 42
  • Курсовая работа:

    Проблемы власти в организации

    50 страниц(ы) 

    Введение 3
    1 Теоретические аспекты проблемы власти в организации 5
    1.1 Власть: понятие, сущность 5
    1.2 Основные источники и механизмы власти в организации 14
    1.3 Власть и партнерство 24
    2 Анализ используемых механизмов власти в ООО «Русич» 29
    2.1 Характеристика организации 29
    2.2 Анализ власти в ООО «Русич» 35
    3 Рекомендации по повышению эффективности власти в организации 42
    3.1 Установление доверительных отношений 42
    3.2 Развитие у руководителей навыков делегирования 43
    3.3 Поддержание разумного баланса власти в организации 44
    Заключение 45
    Список литературы 48
    Приложение 50
  • Курсовая работа:

    Деятельность педагога по использованию нейроигр и нейроупражнений на уроках физической культуры в начальной общеобразовательной школе

    36 страниц(ы) 

    Введение 3
    1 Теоретические основы проблемы использования нейрогимнастики и нейроупражнений на уроках физической культуры 5
    1.1 Понятие и история нейроигр и нейроупражнений 5
    1.2 Применение нейроигр и нейроупражнений на уроке физической культуры 11
    2 Методологические основы использования нейрогимнастики и нейроупражнений на уроках физической культуры 15
    2.1 Педагогические условия применения нейрогимнастики и нейроупражнений на уроках физической культуры 15
    2.2 Примеры использования нейроигр и нейроупражнений на уроках физкультуры 18
    Заключение 24
    Список литературы 26
    Приложения 28