«Зачётное задание по эконометрике 2» - Контрольная работа

1. Проверить с помощью критериев серий наличие детерминированной составляющей временного ряда (данные о квартальных объемах продаж некоторого товара за 6 лет, тыс. усл. ед.).

2. Составить сглаженный ряд по базе из 3 точек, используя процедуру простого скользящего среднего, по следующей формуле:

.

Варианты:

8. 9, 12, 14, 10, 12, 11, 15, 13, 9, 14, 11, 17, 18, 10, 12, 12, 17, 20, 14, 18, 9, 11, 17, 15.

Решение:

Проверим наличие тренда с помощью критерия серий. Во-первых, критерий «восходящих» и «нисходящих» серий.

Прежде всего образуем последовательность из «+» и «-» по следующему правилу:

, где i=1,2,…,n-1

Получаем последовательность:

№ п/п

1 9 -

2 12 3 +

3 14 2 +

4 10 -4 -

5 12 2 +

6 11 -1 -

7 15 4 +

8 13 -2 -

9 9 -4 -

10 14 5 +

11 11 -3 -

12 17 6 +

13 18 1 +

14 10 -8 -

15 12 2 +

16 12 0

17 17 5 +

18 20 3 +

19 14 -6 -

20 18 4 +

21 9 -9 -

22 11 2 +

23 17 6 +

24 15 -2 -

В случае если , учитывается лишь одно значение.

Теперь необходимо подсчитать число серий и протяженность самой длинной серии :

Теперь проверим выполнение неравенств

,

где - табличное значение.

Если оба неравенства выполняются, то принимается гипотеза Н0 при уровне значимости (0,05)

Получили, что 16>11,8, то есть первое неравенство выполняется.