СтудСфера.Ру - помогаем студентам в учёбе

У нас можно недорого заказать курсовую, контрольную, реферат или диплом

Портфели ценных бумаг - Контрольная работа №20116

«Портфели ценных бумаг» - Контрольная работа

  • 25 страниц(ы)

Содержание

Введение

Выдержка из текста работы

Заключение

Список литературы

Примечания

фото автора

Автор: oksielen

Содержание

Задание 1

Введение…3

1.Понятие портфеля ценных бумаг, их виды….4

2.Формирование портфеля ценных бумаг…11

3.Методы управления портфельными рисками…17

Заключение….23

Задание 2….24

Список литературы….25


Введение

После всех потрясений, пережитых российской экономикой и благодаря титаническим усилиям правительства по ее укреплению, построение цивилизованной рыночной экономики, для которой необходимым условием является мощный рынок ценных бумаг, и энергичная инвестиционная деятельность в условиях долговременной финансовой стабильности перестает быть чисто теоретическим вопросом, постепенно выходя из тени. Отечественным инвесторам потребуются экономические технологии, разработанные и испытанные в странах с длительной историей высокоразвитых рыночных отношений. И одной из таких технологий является портфельное инвестирование.

Как правило, портфель представляет собой определенный набор из корпоративных акций, облигаций с различной степенью обеспечения и риска, а также бумаг с фиксированным доходом, гарантированным государством, то есть с минимальным риском потерь по основной сумме и текущим поступлениям.

Портфельное инвестирование позволяет планировать, оценивать, контролировать конечные результаты всей инвестиционной деятельности в различных секторах фондового рынка.

Основная задача портфельного инвестирования — улучшить условия инвестирования, придав совокупности ценных бумаг такие инвестиционные характеристики, которые недостижимы с позиции отдельно взятой ценной бумаги, и возможны только при их комбинации.

В процессе формирования портфеля достигается новое инвестиционное качество с заданными характеристиками. Таким образом, портфель ценных бумаг является тем инструментом, с помощью которого инвестору обеспечивается требуемая устойчивость дохода при минимальном риске.


Выдержка из текста работы

В общем случае под инвестиционным портфелем понимают совокупность нескольких инвестиционных объектов, управляемую как единое целое. Портфель может одновременно включать в себя и реальные средства, и финансовые активы, и нематериальные ценности, и не финансовые средства.

Наиболее распространенным является инвестирование в ценные бумаги.

Задача портфельного инвестирования – получение ожидаемой доходности при минимально допустимом риске.

Инвестиционный портфель – это совокупность ценных бумаг, управляемая как единое целое.

Основным преимуществом портфельного инвестирования является возможность выбора портфеля для решения специфических инвестиционных задач.

Для этого используются различные портфели ценных бумаг, в каждом из которых будет собственный баланс между существующим риском, приемлемым для владельца портфеля, и ожидаемой им отдачей (доходом) в определенный период времени. Соотношение этих факторов и позволяет определить тип портфеля ценных бумаг. Тип портфеля — это его инвестиционная характеристика, основанная на соотношении дохода и риска. При этом важным признаком при классификации типа портфеля является то, каким способом и за счет какого источника данный доход получен: за счет роста курсовой стоимости или за счет текущих выплат — дивидендов, процентов.[8]

Выделяют два основных типа портфеля: портфель, ориентированный на преимущественное получение дохода за счет процентов и дивидендов (портфель дохода); портфель, направленный на преимущественный прирост курсовой стоимости входящих в него инвестиционных ценностей (портфель роста).


Заключение

В контрольной работе я рассмотрела основные принципы формирования инвестиционного портфеля и способы управления им.

Из чего можно сделать следующие выводы: при вложении средств в ценные бумаги каждый инвестор стремится к максимальной доходности портфеля, однако доход всегда прямо пропорционален риску. Портфель ценных бумаг характеризуется, с одной стороны, более высокой степенью ликвидности и управляемости, а с другой – повышенными инфляционными рисками и ограниченным воздействием на доходность. Поэтому цель любого инвестора – найти наиболее приемлемое сочетание доходности и рисков.

К основным факторам, определяющим формирование фондового портфеля, относят: приоритеты целей инвестирования, степень диверсификации инвестиционного портфеля, необходимость обеспечения требуемой ликвидности портфеля, уровень и динамику процентной ставки, уровень налогообложения доходов по различным финансовым инструментам. В соответствии с современной портфельной теорией учета принципа диверсификации (по отраслям, регионам, эмитентам) портфеля предполагает подбор ценных бумаг с разнонаправленной динамикой движения курсовой стоимости (дохода).


Список литературы

1. Аруздин И. С. К вопросу о проблеме выбора оптимального портфеля ценных бумаг // Финансовый менеджмент. -2007.- №4. – С.74-81

2. Боровкова В.А. Рынок ценных бумаг. СПб.: Питер, 2005

3. Бронштейн Е.М., Куреленкова Ю.В. Сравнение оптимальных инвестиционных портфелей, минимизирующих различные меры риска // Эконом. анализ: теория и практика. – 2006. - № 3 (60), февр. – С.8- 12

4. Зверев В.А. Инфраструктура российского рынка ценных бумаг // Справ. Экономиста.- 2006. - № 11. – С. 57- 63

5. Ках И. Оценка ликвидности ценных бумаг и портфелей // РЦБ. – 2004.- №4(259).- С. 18-20

6. Ковзель К.А. Многокритериальная оптимизация инвестиционного портфеля предприятия // Финансовый менеджмент. – 2007. - № 5. – С. 55 -62

7. Молодцов Д. К теории управления портфелем //Рынок ценных бумаг. 2006. №6. С.54.

8. Рынок ценных бумаг: Учеб. пособие для вузов/ Под ред. проф. Е.Ф. Жукова. М.:ЮНИТИ –ДАНА, 2005

9. Рынок ценных бумаг: Учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ Под ред. Е.Ф.Жукова. 2-е изд., перераб. и доп.М.: ЮНИТИ- ДАНА,2006

10. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: Учебник для вузов/ Под ред. проф. О.И. Дегтярёвой, Н.М. Коршунова, Е.Ф.Жукова. М.:ЮНИТИ- ДАНА, 2003

11. w*w.fcsm.r*

12. w*w.ivr.r*

Данная работа скачена с сайта


Примечания

Защищена на отлично!

Нужна похожая работа?
Закажите авторскую работу по вашему заданию.
  • Цены ниже рыночных
  • Удобный личный кабинет
  • Необходимый уровень антиплагиата
  • Прямое общение с исполнителем вашей работы
  • Бесплатные доработки и консультации
  • Минимальные сроки выполнения

Мы уже помогли 24535 студентам

Средний балл наших работ

  • 4.89 из 5
Узнайте стоимость
написания вашей работы
Похожие материалы
  • Курсовая работа:

    Принципы формирования портфеля ценных бумаг

    36 страниц(ы) 

    Введение….3
    1 Теоретические основы формирования и управления портфелем ценных бумаг….5
    1.1 Понятие управления портфелем ценных бумаг. Этапы управления…5
    1.2 Активное и пассивное управление портфелем ценных бумаг….9
    1.3 Основы формирования портфеля ценных бумаг….11
    2 Управление портфелем ценных бумаг на примере ПАО «Сбербанк»….15
    2.1 Финансово-экономическая характеристика деятельности ПАО «Сбербанк»….15
    2.2 Формирование и управление портфеля ценных бумаг ПАО «Сбербанк»….18
    2.3 Совершенстование системы управления портфелем ценных бумаг….23
    Заключение….32
    Список литературы….34
  • Дипломная работа:

    Формирование банком портфеля ценных бумаг (на примере ОАО Газпромбанк)

    75 страниц(ы) 

    Введение 4
    1 Принципы формирования банками портфеля ценных бумаг 7
    1.1 Ценные бумаги и их виды 7
    1.2 Деятельность банков на рынке ценных бумаг 15
    1.3 Методы анализа рынка ценных бумаг 24
    2 Анализ деятельности ОАО «Газпромбанк» и формирования банком портфеля ценных бумаг 35
    2.1 Общая характеристика 35
    2.2 Анализ показателей деятельности 47
    2.3 Анализ формирования портфеля ценных бумаг 55
    3 Пути улучшения деятельности ОАО «Газпромбанк» на рынке ценных бумаг 65
    3.1 Планирование деятельности банка на рынке ценных бумаг 65
    3.2 Оптимизация формирования портфеля ценных бумаг 69
    Заключение 71
    Библиографические записи 74
  • Курсовая работа:

    Формирование портфеля ценных бумаг с помощью фундаментального и технического анализов

    71 страниц(ы) 

    Введение 5
    1. Теоретическая часть курсовой работы. Реферат. Эффективность рынков акций (облигаций, производных инструментов, паевых фондов) 6
    Аннотация. 6
    Гипотеза эффективного рынка 7
    Слабая форма 11
    Полусильная форма 13
    Сильная форма 14
    1. Практическая часть работы. 17
    2.2. Фундаментальный анализ 17
    2.2.1 Фундаментальный анализ ОАО «Рус Гидро» 18
    2.2.2 Фундаментальный анализ ОАО «Роснефть» 22
    2.2.3. Фундаментальный анализ ОАО «Норильский никель» 28
    2.2. 4 Фундаментальный анализ ОАО Сбербанк 32
    2.2.5. Фундаментальный анализ ОАО «Газпром» 36
    2.2.6. Фундаментальный анализ ОАО «Лукойл» 41
    2.2.7. Фундаментальный анализ ОАО «Банк ВТБ» 47
    2.2.8. Фундаментальный анализ ОАО «Сургутнефтегаз» 51
    2.2.9. Фундаментальный анализ ОАО «Полюс золото» 56
    2.3. Формирование портфеля ценных бумаг 60
    2.4. Технический анализ бумаг 64
    2.3.1. Технический анализ ОАО «Сбербанк» 65
    2.3.2. Технический анализ ОАО «Роснефть» 66
    2.3.3. Технический анализ ОАО «Сургутнефтегаз» 66
    2.3.4. Технический анализ ОАО «Газпром» 67
    2.3.5. Технический анализ ОАО ГМК «Норильский никель», АО 67
    2.5. Переформирование портфеля 68
    2.6. Расчет доходности портфеля ценных бумаг 69
    Источники информации 72
    Приложения
  • Курсовая работа:

    Формирование портфеля ценных бумаг с помощью фундаментального и технического анализов

    85 страниц(ы) 

    Введение 5
    1. Теоретическая часть курсовой работы. Реферат. Эффективность рынков акций (облигаций, производных инструментов, паевых фондов) 6
    Аннотация. 6
    Гипотеза эффективного рынка 7
    Слабая форма 11
    Полусильная форма 13
    Сильная форма 14
    2. Практическая часть работы. 17
    2.2. Фундаментальный анализ 17
    2.2.1 Фундаментальный анализ ОАО «Рус Гидро» 18
    2.2.2 Фундаментальный анализ ОАО «Роснефть» 22
    2.2.3. Фундаментальный анализ ОАО «Норильский никель» 28
    2.2. 4 Фундаментальный анализ ОАО Сбербанк 32
    2.2.5. Фундаментальный анализ ОАО «Газпром» 36
    2.2.6. Фундаментальный анализ ОАО «Лукойл» 41
    2.2.7. Фундаментальный анализ ОАО «Банк ВТБ» 47
    2.2.8. Фундаментальный анализ ОАО «Сургутнефтегаз» 51
    2.2.9. Фундаментальный анализ ОАО «Полюс золото» 56
    2.3. Формирование портфеля ценных бумаг 60
    2.4. Технический анализ бумаг 64
    2.3.1. Технический анализ ОАО «Сбербанк» 65
    2.3.2. Технический анализ ОАО «Роснефть» 66
    2.3.3. Технический анализ ОАО «Сургутнефтегаз» 66
    2.3.4. Технический анализ ОАО «Газпром» 67
    2.3.5. Технический анализ ОАО ГМК «Норильский никель», АО 67
    2.5. Переформирование портфеля 68
    2.6. Расчет доходности портфеля ценных бумаг 69
    Источники информации 72
    Приложения
  • Контрольная работа:

    Портфели ценных бумаг. Вариант №20

    26 страниц(ы) 

    Введение 3
    1. Понятие портфеля ценных бумаг, их виды 4
    2. Формирование портфеля ценных бумаг 10
    3. Методы управления портфельными рисками. 17
    Заключение 22
    Задача 23
    Список использованной литературы 24
    Приложения 25
  • Дипломная работа:

    Ценные бумаги как объект инвестирования

    104 страниц(ы) 

    Введение…4
    Глава 1. Теоретические основы инвестирования в ценные бумаги….9
    1.1. Ценные бумаги: понятие и классификация….9
    1.2. Методика оценки ценных бумаг как объекта инвестирования….21
    1.3. Формирование и управление портфелем ценных бумаг…30
    Глава 2. Анализ финансовых инвестиций ЗАО «АвтоСпецЦентр»…40
    2.1. Общая характеристика предприятия, анализ финансового состояния….40
    2.2. Оценка финансовых вложений…55
    2.3. Анализ структуры портфеля ценных бумаг: соотношение
    рискованности и доходности….61
    Глава 3. Предложения по управлению портфелем ценных бумаг…68
    3.1. Выбор объекта инвестирования…68
    3.2. Оптимизация портфеля ценных бумаг….73
    3.3. Предложения по снижению рисков портфеля ценных бумаг через
    хеджирование….78
    Заключение….83
    Список используемой литературы….88
    Приложения….94

Не нашли, что искали?

Воспользуйтесь поиском по базе из более чем 40000 работ

Наши услуги
Дипломная на заказ

Дипломная работа

от 8000 руб.

срок: от 6 дней

Курсовая на заказ

Курсовая работа

от 1500 руб.

срок: от 3 дней

Отчет по практике на заказ

Отчет по практике

от 1500 руб.

срок: от 2 дней

Контрольная работа на заказ

Контрольная работа

от 100 руб.

срок: от 1 дня

Реферат на заказ

Реферат

от 700 руб.

срок: от 1 дня

Другие работы автора
  • Реферат:

    Учёт капитала. Учёт нематериальных активов.

    24 страниц(ы) 

    1. Учёт капитала….….….
    1.1. Учёт уставного капитала акционерного общества….….
    1.2. Учёт резервного капитала….
    1.3. Учёт добавочного капитала….…
    1.4. Учёт целевого финансирования….…
    2. Учёт нематериальных активов…
    2.1. Понятие, классификация и оценка нематериальных активов….
    2.2. Учёт поступления и создания нематериальных активов и их синтетический, аналитический учёт….
    2.3. Учёт амортизации нематериальных активов….…
    2.4. Учёт выбытия нематериальных активов….
    3. Практическое задание….
    Список используемой литературы….….….
  • Лекция:

    Положение по бухгалтерскому учету Информация о связанных сторонах

    9 страниц(ы) 

    нет
  • Курс лекций:

    АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ СРЕДСТВ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ(ч. 1)

    35 страниц(ы) 

    ВВЕДЕНИЕ
    Раздел 1. АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ
    СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД СБОРА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
    Раздел 2. ЦЕЛИ ОБРАЩЕНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ К МЕТОДУ АНАЛИЗА СОДЕРЖАНИЯ
    Раздел 3. МЕТОДИКА АНАЛИЗА СОДЕРЖАНИЯ ТЕКСТОВ
    Программа исследования как жанр
    Машинный способ анализа текста
    Выбор единиц наблюдения
    Полевой этап
    Раздел 4. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
    ЗАКЛЮЧЕНИЕ
    ПРИЛОЖЕНИЕ
    ТАСС и РИА в средствах массовой информации
    Комментарий автора из 1999 г.
    Пресса об экологических проблемах (анализ содержания)
    Знакомство с К. Боровым. Социологическое эссе
    БИБЛИОГРАФИЯ
  • Контрольная работа:

    Социальная работа. Социальная политика современного Российского государства

    28 страниц(ы) 

    Введение….
    1. Теоретические основы изучения социальной политики…
    1.1 Сущность социальной политики и ее основные направления…
    1.2 Особенности современной социальной политики в России и опыт. иностранных государств в данной области….
    2. Основные механизмы реализации социальной политики….
    2.1 Связь социальной политики и социальной работы….
    2.2 Реализация социальных программ…
    Заключение….…
    Список литературы….
  • Курсовая работа:

    Таможенный контроль и его задачи. Вариант 1.

    43 страниц(ы) 

    ВВЕДЕНИЕ ….
    ГЛАВА I. СУЩНОСТЬ И ЦЕЛИ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ…
    ГЛАВА II.ФОРМЫ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ….
    2.1.Проверка документов и сведений…
    2.2.Устный опрос …
    2.3. Получение пояснений….
    2.4. Таможенное наблюдение….
    2.5. Таможенный осмотр товаров и транспортных средств….
    2.6. Таможенный досмотр товаров и транспортных средств…
    2.7. Личный досмотр….
    2.8. Проверка маркировки товаров, наличия на них идентификационных знаков….
    2.9. Осмотр помещений и территорий…
    2.10. Таможенная ревизия….
    ГЛАВАIII.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ…
    3.1. Уголовная ответственность….
    3.2. Административная ответственность….
    3.3. Гражданско-правовая ответственность….
    3.4. Дисциплинарная ответственность….
    ЗАКЛЮЧЕНИЕ…
    СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ….….
  • Лекция:

    Мотивация руководителей (менеджеров)

    9 страниц(ы) 

    нет
  • Контрольная работа:

    Психология преступных проявлений среди молодежи. Цель и мотив в тяжких преступлениях

    16 страниц(ы) 

    1. Психология преступных проявлений среди молодежи.….
    2. Цель и мотив в тяжких преступлениях….…
    Список литературы….
  • Дипломная работа:

    Теоретические основы проведения изменений, подходы, модели, методы и инструменты

    113 страниц(ы) 

    Введение
    Глава 1. Теоретические основы проведения изменений, подходы, модели, методы и инструменты
    1.1 Общее определение изменений; концепция, области применения
    1.2. Подходы к изменениям в организации
    1.3. Модели управления изменениями – «Теория Е» (жесткий метод изменений) и «Теория О» (мягкий метод) - стратегии организационных изменений
    1.4. Методы организационных изменений
    1.4.1. Жесткие методы
    1.4.2. Мягкие методы организационных изменений
    1.4.3. Интегральные методы организационных изменений
    1.5 Реактивное и проактивное управление изменениями
    Глава 2. Практическое применений методов изменений на примере производственно-торгового предприятия ООО «Фибропласт»
    2.1 Краткая характеристика производственного предприятия ООО «Фибропласт»
    2.2. Предпосылки к изменениям, обоснование выбранного метода изменений
    2.3. Осуществление изменений на производственно-торговом предприятие ООО «Фибропласт» по модели интегрального метода управления развитием и изменениями, TPS Рамперсада
    2.3.1 Проектирование изменений в ООО «Фибропласт»
    2.3.2 Планирование изменений в ООО «Фибропласт»
    2.3.3. Проведение изменений в ООО «Фибропласт»
    Заключение
    Список источников литературы
    Приложение 1
    Приложение 2
    Приложение 3
    Приложение 4
    Приложение 5
    Приложение 6
    Приложение 7
  • Контрольная работа:

    Этапы (стадии) познания природы

    13 страниц(ы) 

    1. Этапы (стадии) познания природы….…
    2. Теория относительности А.Энштейна….…

    Список литературы….

  • Контрольная работа:

    Понятие бытия. Вариант 10.

    16 страниц(ы) 

    Введение….
    1. Философская категория бытия….….….
    2. Основные формы и диалектика бытия….….
    Заключение….
    Список литературы….…