У нас можно недорого заказать курсовую, контрольную, реферат или диплом
«Рынки производных финансовых инструментов (4 задачи)» - Контрольная работа
- 5 страниц(ы)
Содержание
Выдержка из текста работы
Автор: kjuby
Содержание
Вопрос 2
Предположим, что текущее значение индекса «Стандарт энд Пурс-500» равно 1200. Ожидается, что ставка дивиденда акций в индексе за следующие 6 месяцев составит 4%. Шестимесячная безрисковая ставка процента составляет 6% годовых. Какова теоретическая цена шестимесячного фьючерсного контракта на данный индекс?
Вопрос 3
Предположим, что фьючерсный контракт на серебро заключен по цене 5,10 долл. За унцию. Объем контракта 5 тысяч унций. В течение следующих пяти дней фьючерсная цена менялась следующим образом
День 1 2 3 4 5 (закрытие торгов)
Фьючерсная цена 5,20 5,25 5,18 5,18 5,21
Покажите, каким образом будет происходить ежедневная переоценка позиции стороны контракта, занявшей длинную позицию. По какому курсу будет исполняться контракт?
Вопрос 5
Действительная стоимость трехмесячного опциона «колл» на акции компании «АВС» равна 1,5$. Цена исполнения 30$.Ставка без риска 5%. Текущий курс акции на рынке спот 28$. Чему равна действительная стоимость трехмесячного опциона «пут» на акции «АВС» с той же ценой исполнения, что и опцион «колл». Дайте теоретическое обоснование использованного вами метода расчета.
Вопрос 6
Торговец на валютном рынке использует комбинацию «короткий стренгл», в котором сочетаются «короткий колл» и «короткий пут» с одинаковым сроком, но разными опционными курсами.
Характеристики опционов колл пут
Опционный курс (руб./долл.) 29,28 28,75
Премия (руб.) 0,5 0,8
Изобразите графически позицию торговца по каждому из контрактов и синтетическую позицию, возникшую в результате их комбинации. На какие колебания курса (умеренные или значительные) рассчитана данная стратегия. Каковы будут результаты комбинации, если в момент истечения опционов курс спот составит 29,00 руб.? 31,00 руб.?
Выдержка из текста работы
Вопрос 2
Дано:
s=1200
div=4%
rб/р=6%
t=6 мес.=
=180 дн.
Контракты на фондовые индексы котируются в терминах индекса, т.е. в тех же единицах, в которых измеряется индекс.
f=s+D, где D – цена доставки,
f – теоретическая цена шестимесячного фьючерсного контракта,
s – текущее значение индекса.
Приносимые акциями выгоды в виде дивидендов уменьшают цену доставки.
Годовые ставки процентов приводятся к сроку (t).
rб/р – безрисковая ставка процента,
div – ставка дивиденда
| Тема: | «Рынки производных финансовых инструментов (4 задачи)» | |
| Раздел: | Экономика | |
| Тип: | Контрольная работа | |
| Страниц: | 5 | |
| Цена: | 150 руб. |
Закажите авторскую работу по вашему заданию.
- Цены ниже рыночных
- Удобный личный кабинет
- Необходимый уровень антиплагиата
- Прямое общение с исполнителем вашей работы
- Бесплатные доработки и консультации
- Минимальные сроки выполнения
Мы уже помогли 24535 студентам
Средний балл наших работ
- 4.89 из 5
написания вашей работы
У нас можно заказать
(Цены могут варьироваться от сложности и объема задания)
682 автора
помогают студентам
42 задания
за последние сутки
10 минут
время отклика
-
Дипломная работа:
84 страниц(ы)
Введение 3
1. Теоретические основы функционирования деривативов 6
1.1. Сущность и виды деривативов 6
1.2. Особенности обращения различных деривативов 101.3. Особенности кредитных деривативов 17РазвернутьСвернуть
2. Анализ российского рынка деривативов 30
2.1. Основные этапы зарождения российского рынка производных финансовых инструментов 30
2.2. Анализ состояния российского рынка деривативов в 2005-2007 гг 49
3. Направления развития рынка производных финансовых инструментов 59
3.1. Основные проблемы функционирования российского рынка деривативов 59
3.2. Направления развития рынка деривативов в России 68
Заключение 73
Список использованной литературы 77
Приложение 80
-
Контрольная работа:
20 страниц(ы)
Введение….
1. Планирование аудита в соответствии с МСА 300-399…
2. Аудит производных финансовых инструментов в соответствии с МСА….Заключение….РазвернутьСвернуть
Список литературы….
-
Курсовая работа:
Рынок ценных бумаг в фондовой бирже
52 страниц(ы)
Введение 3
Глава 1. Рынок ценных бумаг и его составляющие 5
1.1. Общая характеристика рынка, классификации рынка ценных бумаг 51.2. Функции рынка ценных бумаг 12РазвернутьСвернуть
Глава 2. Деятельность фондовой биржи на рынке ценных бумаг 17
2.1. Задачи и функции фондовой биржи 17
2.2. Органы управления биржей. Члены фондовой биржи 24
Глава 3. Проблемы функционирования фондовой биржи. Кризис Российского рынка ценных бумаг и перспективы его развития 32
3.1. Проблемы функционирования фондовой биржи 32
3.2. Кризис российского рынка ценных бумаг и перспективы его развития 38
Заключение 44
Список используемой литературы 49
-
Курсовая работа:
Методы и модели оценки конвертируемых инструментов.
38 страниц(ы)
Введение….
1. Производные конвертируемые инструменты: виды инструментов, базовые принципы ценообразования и основные направления использования….2. Основные направления использования производных инструментов….РазвернутьСвернуть
3. Рынок производных инструментов в России: история и перспективы…
Заключение….
Практическая часть…
Список использованной литературы…
-
Курсовая работа:
Рынок государственных ценных бумаг, история его становления и современные тенденции развития
45 страниц(ы)
Введение 3
1 Общая характеристика рынка государственных ценных бумаг 7
1.1 Сущность, структура и функции рынка ценных бумаг 71.2 Рынок государственных ценных бумаг: сущность, виды, сроки обращения 13РазвернутьСвернуть
1.3 История становления российского рынка государственных ценных бумаг 16
2 Современное состояние и перспективы российского рынка государственных ценных бумаг 23
2.1 Современное состояние рынка ценных бумаг в РФ 23
2.2 Проблемы и перспективы развития рынка государственных ценных бумаг в РФ 27
2.3 Основные направления повышения эффективности рынка государственных ценных бумаг 31
Заключение 37
Список литературы 40
Приложение 46
-
Курсовая работа:
Методы оценки финансовых инструментовс фиксированным доходом
48 страниц(ы)
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. Виды финансовых инструментов с фиксированным доходом 5
1.1 Облигации 5
1.2 Векселя 11
2.3 Привилегированные акции 17ГЛАВА 2. Методы оценки финансовых инструментов с фиксированным доходом 22РазвернутьСвернуть
2.1 Методы оценки облигаций 22
2.2 Методы оценки депозитных сертификатов и векселей 32
2.3 Методы оценки привилегированных акций 36
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 40
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 46
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 48
Предыдущая работа
Экономика. 2 задачи (решение)Следующая работа
Административное право, вариант 4