«ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА. 12 Вариант» - Контрольная работа

Содержание

Задача №1 3

Задача №2 4

Задача №3 6

Задача №4 9

Литература 12

Введение

1. В каком случае современная стоимость и номинал облигации совпадают?

2. Купонная 5-летняя облигация А с номиналом 3 тыс. руб. продается по курсу 0,925. Предусмотрена выплата купона 1 раз в год в размере 360 руб. Купонная 5-летняя облигация Б с купоном 13% продается по номиналу. Какая облигация предпочтительнее?

3. Сын в банке имел на счете 50000 руб., на которые ежемесячно начислялись 0,8%. Сын уехал в десятилетнюю командировку за границу, доверив отцу за 10 лет истратить весь его счет. Сколько будет получать в месяц отец?

4. Вкладчик внес на накопительный вклад 300 тыс. руб. на 5 лет под 17% годовых (проценты начисляются один раз в год, по полугодиям, ежеквартально ). Через 3 года процентная ставка уменьшилась до 15%, но проценты стали начисляться ежеквартально. Найти наращенную сумму

Выдержка из текста работы

1. В каком случае современная стоимость и номинал облигации совпадают?

Нетрудно заметить, что текущая стоимость облигации зависит от величины рыночной процентной ставки (требуемой нормы доходности) и срока погашения. Причем зависимость эта обратная. Из базовой модели оценки могут быть выведены две группы теорем, которые приводятся ниже без доказательств.

Первая группа теорем отражает взаимосвязи между стоимостью облигации, ставкой купона и рыночной ставкой (нормой доходности):

• если рыночная ставка (норма доходности) выше ставки купона, текущая стоимость облигации будет меньше номинала (т.е. облигация будет продаваться с дисконтом);

• если рыночная ставка (норма доходности) меньше ставки купона, текущая стоимость облигации будет больше номинала (т.е. облигация будет продаваться с премией);

Заключение

3. Сын в банке имел на счете 50000 руб., на которые ежемесячно начислялись 0,8%. Сын уехал в десятилетнюю командировку за границу, доверив отцу за 10 лет истратить весь его счет. Сколько будет получать в месяц отец?

1. Формулы для решения задачи:

,

При начислении процентов m раз в году то:

;

2. Порядок выполнения расчета в EXCEL:

Соответствие финансовых функций анализа потоков платежей в различных табличных процессорах

Что вычисляет финансовая функция Наименование функции в MS Excel в версиях, включая Excel 2000 Наименование функции в MS Excel в версиях, начиная с Excel XP

Начальное значение ПЗ ПС

Будущее значение БЗ БС

Периодическая процентная ставка НОРМА СТАВКА

Общее число периодов проведения КПЕР КПЕР

Периодический платеж ППЛАТ ПЛТ

1. В ячейку A1 – Периодический платеж.

2. В ячейку A2 – Будущее значение. B2 =0,00р.

3. В ячейку A3 Число лет. B3 =10.

4. В ячейку A4 – Число начислений в году. B4 = 12 (ежемесечно).

Список литературы

1. Галиаскаров Ф.М., Ахтямов Р.А. Финансовая математика. Учебное пособие – Уфа, 1999. – 130с

2. Галиаскаров Ф.М., Мозалев А.А., Сагатгареев Р.М. Теория финансового менеджмента. Учебное пособие. – М.: Вузовский учебник, 2008. – 192с

3. Галиаскаров Ф.М., Муфтиев Г.Г., Бублик Н.Д., Кабирова А.С. Методы расчёта и математические модели финансовых операций. Уфа: Дизайн Полиграф Сервис, 2009. – 576с

4. Кузнецов Б.Т. Финансовая математика. Учебное пособие – М.: Экзамен, 2005. – 128с

5. Малыхин В.И. Финансовая математика. Учебное пособие – М.: Юнити, 2004. – 237с

6. Муфтиев Г.Г., Галиаскаров Ф.М., Теоретические основы финансового менеджмента. Учебное пособие. – Уфа: УИ РГТЭУ, 2007. – 230с

7. Финансовая математика. Учебное пособие./Под редакцией академика А.Н. Романова. – М.: Вузовский учебник, 2007. – 359с

8. Финансовый менеджмент. Учебник. /Под редакцией академика Г.Б. Поляка. – М.: Юнити, 2006. – 527с

9. Четыркин Е.М. Финансовая математика – М.: Дело, 2005. – 400с

Примечания

К работе прилагается все необходимое для сдачи.