«Решение задач по эконометрике» - Кейсы/Задачи

Введение

Задача 1. Эконометрическое моделирование объема годовой прибыли в кредитных учреждениях

Задание: По десяти кредитным учреждениям получены данные, характеризующие зависимость объема прибыли Y (у.е.) от среднегодовой ставки по кредитам Х1 (%), ставки по депозитам Х2 (%) и размера внутрибанковских расходов Х3 (%).

1. С помощью коэффициентов парной корреляции проанализируйте тесноту связи между эндогенной и экзогенными переменными.

2. Проверьте значимость найденных коэффициентов корреляции. Определите наиболее значимый фактор. Сделайте вывод.

3. Постройте линейную множественную модель с полным перечнем факторов. Объясните смысл коэффициентов регрессии. Найдите коэффициенты эластичности, бета и дельта, сделайте выводы.

4. Постройте линейную модель с наиболее информативным фактором. Объясните смысл коэффициента регрессии.

5. Осуществите проверку значимости параметров уравнения регрессии с помощью t- критерия Стьюдента (α=0.05).

6. Вычислите коэффициент детерминации, проверить значимость уравнения регрессии с помощью F-критерия Фишера (α=0.05), найдите среднюю относительную ошибку аппроксимации. Сделайте вывод о качестве модели.

7. Осуществите прогнозирование среднего показателя Y при уровне значимости α=0.05, если прогнозное значение фактора Х увеличится на 20% от его максимального значения.

Вариант 8.

Выдержка из текста работы

Задача 2. Исследование динамики экономического показателя на основе анализа одномерного временного ряда

В течение девяти последовательных недель фиксировался спрос Y(t) (млн. руб.) на кредитные ресурсы финансовой компании. Временной ряд Y(t) этого показателя (повариантно) приведен ниже в таблице.

Задание:

1. Проверьте наличие аномальных наблюдений.

2. Постройте линейную модель временного ряда параметры которой оцените МНК.

3. Оцените адекватность построенной модели, используя свойства независимости остаточной компоненты, случайности и соответствия нормальному закону распределения.

4. Оцените точность модели на основе использования средней относительной ошибки аппроксимации.

5. Осуществите прогноз спроса на следующие 2 недели (прогнозный интервал рассчитать при доверительной вероятности 70%).

6. Представьте графически фактические значения показателя, результаты моделирования и прогнозирования.

Предварительный просмотр