СтудСфера.Ру - помогаем студентам в учёбе

У нас можно недорого заказать курсовую, контрольную, реферат или диплом

Кейс по ценным бумагам - Контрольная работа №40444

«Кейс по ценным бумагам» - Контрольная работа

  • 12 страниц(ы)

Содержание

Введение

Выдержка из текста работы

Заключение

Список литературы

фото автора

Автор: novoanna55

Содержание

Расчет ожидаемой доходности, рисков и взаимосвязей между ценными бумагами в портфеле.

Пояснения к заданию:

1. Используя предложенные исходные данные, проведите изолированный анализ ценных бумаг, входящих в гипотетический портфель.

2. Задание будет сопровождаться необходимыми комментариями и пояснениями.

Для формирования оптимального портфеля необходимо провести анализ активов, которые являются претендентами на включение в портфель по отдельности друг от друга, т.е. изолированно. Изолированный анализ активов позволит определить ожидаемую доходность каждого актива, показатели, характеризующие риски, связанные с этим активом, и взаимосвязи между активами.


Введение

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что инвесторы заинтересованы в получении доходов и стараются избегать рисков. Проанализировав, что инвесторы желают иметь инвестиционные портфели с высоким уровнем ожидаемой доходности и низким риском, мы сталкиваемся с важным преимуществом диверсификации, которое возникает благодаря комбинации частных ценных бумаг в портфелях.

Когда доходность меньше, чем идеально положительная коррелированная, тогда формирование портфелей уменьшит риск, но не полностью. На рынке многочисленных активов с учетом риска будет много инвестиционных возможностей, которые не являются доминируемыми. Недоминируемые инвестиционные возможности образуют эффективную систему и могут быть отображены на графике в промежутке риск/доходность в качестве эффективной границы. Частные инвесторы могут выбирать различные рисковые портфели в соответствии с их отношением к рискам. Инвестор, допускающий риск, выбирает портфели с высокой степенью ожидаемого дохода и высоким риском, в то время как консервативные инвесторы выбирают портфели с низкой доходностью и низким риском. Самая большая ожидаемая доходность у Лукойла, самая малая у НорНикеля.


Выдержка из текста работы

Основные выводы теории портфельных инвестиций, можно сформулировать так:

1) эффективное множество содержат те портфели, которые одновременно обеспечивают и максимальную ожидаемую доходность при фиксированном уровне риска, и минимальный риск при заданном уровне ожидаемой доходности;

2) предполагается, что инвестор выбирает оптимальный портфель из портфелей, составляющих эффективное множество;

3) оптимальный портфель инвестора идентифицируется с точкой касания кривых равнодушия инвестора с эффективным множеством;

4) как правило, диверсификация влечет за собой уменьшение риска, поскольку в общем случае стандартное отклонение доходности портфеля будет меньше, чем средневзвешенные стандартные отклонения доходности ценных бумаг, которые составляют этот портфель;

5) соотношение доходности ценной бумаги и доходности на индекс рынка известно как рыночная модель;


Заключение

Таким образом, можно сформулировать основные постулаты, на которых построена современная теория портфельных инвестиций:

1. Рынок состоит из конечного числа активов, доходность которых для заданного периода считается случайной величиной.

2. Инвестор способен, например, исходя из статистических данных, получить оценку ожидаемых (средних) значений доходности и их попарных ковариаций - возможностей диверсификации риска.

3. Инвестор может формировать разные допустимые (для данной модели) портфели, доходность которых также является случайной величиной.

4. Сопоставление выбираемых портфелей основывается только на двух критериях - средней доходности и риске.

5. Инвестор не предрасположен к риску в том смысле, что из двух портфелей с одинаковой доходностью он обязательно предпочтет портфель с меньшим риском.

Центральной проблемой в теории портфельных инвестиций является выбор оптимального портфеля, то есть определение набора активов с наивысшим уровнем доходности при наименьшем или заданном уровне инвестиционного риска. Такой подход является "многомерным" как по количеству привлеченных в анализ активов, так и по учтенным характеристикам.


Список литературы

1) Недосекин А.О., журнал "Аудит и финансовый анализ" ст. «управление риском портфельных инвестиций»,09.12.2000 г.

2) Когут А.Е. Управление инвестиционной деятельностью предприятия. - М.: Перспектива, 1997.

3) Фадеев А., Рукин А. Инвестиционные портфели // Рынок ценных бумаг. 1995. № 14.


Тема: «Кейс по ценным бумагам»
Раздел: Разное
Тип: Контрольная работа
Страниц: 12
Цена: 350 руб.
Нужна похожая работа?
Закажите авторскую работу по вашему заданию.
  • Цены ниже рыночных
  • Удобный личный кабинет
  • Необходимый уровень антиплагиата
  • Прямое общение с исполнителем вашей работы
  • Бесплатные доработки и консультации
  • Минимальные сроки выполнения

Мы уже помогли 24535 студентам

Средний балл наших работ

  • 4.89 из 5
Узнайте стоимость
написания вашей работы
Похожие материалы
  • Курсовая работа:

    Рынок ценных бумаг в фондовой бирже

    52 страниц(ы) 

    Введение 3
    Глава 1. Рынок ценных бумаг и его составляющие 5
    1.1. Общая характеристика рынка, классификации рынка ценных бумаг 5
    1.2. Функции рынка ценных бумаг 12
    Глава 2. Деятельность фондовой биржи на рынке ценных бумаг 17
    2.1. Задачи и функции фондовой биржи 17
    2.2. Органы управления биржей. Члены фондовой биржи 24
    Глава 3. Проблемы функционирования фондовой биржи. Кризис Российского рынка ценных бумаг и перспективы его развития 32
    3.1. Проблемы функционирования фондовой биржи 32
    3.2. Кризис российского рынка ценных бумаг и перспективы его развития 38
    Заключение 44
    Список используемой литературы 49
  • Курсовая работа:

    Рынок ценных бумаг на современном этапе

    26 страниц(ы) 

    Введение 3
    1. Общая характеристика рынка 4
    2. Классификации рынка ценных бумаг 7
    3. Функции рынка ценных бумаг 12
    4. Инструменты рынка ценных бумаг 16
    Заключение 24
    Список используемой литературы 27
  • Курсовая работа:

    Рынок ценных бумаг

    31 страниц(ы) 

    ВВЕДЕНИЕ
    ГЛАВА 1. ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
    1.1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
    1.2. ПОНЯТИЕ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ, ИХ ВИДЫ И ТИПЫ
    ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ РОССИИ
    2.1. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И СРЕДСТВАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ
    2.2. ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩИХ
    КОМПАНИЙ
    2.3. ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ
    2.4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
    ЗАКЛЮЧЕНИЕ
    СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
    ПРИЛОЖЕНИЯ
  • Курсовая работа:

    Рынок государственных ценных бумаг, история его становления и современные тенденции развития

    45 страниц(ы) 

    Введение 3
    1 Общая характеристика рынка государственных ценных бумаг 7
    1.1 Сущность, структура и функции рынка ценных бумаг 7
    1.2 Рынок государственных ценных бумаг: сущность, виды, сроки обращения 13
    1.3 История становления российского рынка государственных ценных бумаг 16
    2 Современное состояние и перспективы российского рынка государственных ценных бумаг 23
    2.1 Современное состояние рынка ценных бумаг в РФ 23
    2.2 Проблемы и перспективы развития рынка государственных ценных бумаг в РФ 27
    2.3 Основные направления повышения эффективности рынка государственных ценных бумаг 31
    Заключение 37
    Список литературы 40
    Приложение 46
  • Реферат:

    Сущность, структура и функции рынка ценных бумаг

    19 страниц(ы) 

    Введение…. ….…
    1. Понятие и сущность рынка ценных бумаг…
    2. Функции рынка ценных бумаг …
    3. Структура рынка ценных бумаг ….….…
    4. Рынок ценных бумаг в России…
    Заключение….
    Список литературы ….….
  • Курсовая работа:

    Рынок ценных бумаг

    30 страниц(ы) 

    ВВЕДЕНИЕ.3
    1. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ЦЕННЫХ БУМАГ….….4
    1.1. Понятие ценной бумаги ….….4
    1.2. Классификация ценных бумаг.5
    2. ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ЦЕННЫХ БУМАГ….….7
    2.1.Акции.7
    2.2.Облигации.8
    2.3.Вексель.13
    2.4.Чек.15
    2.5.Коносамент.17
    3. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ….…20
    3.1. Виды государственных ценных бумаг….…21
    4. ПРОИЗВОДНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ….….….23
    ЗАКЛЮЧЕНИЕ .26
    ЛИТЕРАТУРА.27
    ПРИЛОЖЕНИЯ….28

Не нашли, что искали?

Воспользуйтесь поиском по базе из более чем 40000 работ

Наши услуги
Дипломная на заказ

Дипломная работа

от 8000 руб.

срок: от 6 дней

Курсовая на заказ

Курсовая работа

от 1500 руб.

срок: от 3 дней

Отчет по практике на заказ

Отчет по практике

от 1500 руб.

срок: от 2 дней

Контрольная работа на заказ

Контрольная работа

от 100 руб.

срок: от 1 дня

Реферат на заказ

Реферат

от 700 руб.

срок: от 1 дня

Другие работы автора
  • Контрольная работа:

    Международное право, вариант 9

    20 страниц(ы) 

    Вопрос 1. Правоспособность заключать договоры. Стороны в договорах.
    Вопрос 2. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г.
    Вопрос 3. Задача.
    Список используемой литературы
  • Тест:

    Тестовые задания по предмету «Рынок ценных бумаг»

    7 страниц(ы) 

    1. Выберите правильный ответ. Рынок ценных бумаг – это:
    а) совокупность сделок, связанных с покупкой и продажей валюты;
    б) совокупность сделок с ценными бумагами;
    в) сделки с недвижимостью.
    2. Выберите правильный ответ. Главная задача рынка ценных бумаг – это:
    а) привлечение капитала для политического развития;
    б) удовлетворение общественных потребностей;
    в) привлечение капитала для экономического развития.
    3. Выберите правильный ответ. Организованный рынок ценных бумаг осуществляется …
    а) государством;
    б) биржей;
    в) акциями;
    г) облигациями.
    4. Выберите правильный ответ. Рынок, на котором исполнение заключенных сделок происходит не позднее второго рабочего дня со дня заключения сделки, называется:
    а) срочный рынок;
    б) кассовый рынок;
    в) организованный внебиржевой рынок.
    5. Выберите правильный ответ. Ценной бумагой не является:
    а) ваучер;
    б) чек;
    в) платежное поручение;
    г) опцион.
    6. Выберите правильный ответ. Специфическая черта валютного рынка
    а) обусловленность международной экономической деятельностью;
    б) платность валютных сделок;
    в) срочность сделок;
    г) наличие теневой сферы рынка.
  • Курсовая работа:

    Классические теории геополитики в современных международных отношениях

    46 страниц(ы) 

    Введение….…3
    1. Предпосылки и основы классической геополитики….5
    1.1 Исторические этапы в развитии классической геополитики….5
    1.2 Школы геополитики и их особенности…10
    1.3 Научные традиции континентальной геополитики….18
    2. Классические концепции немецкой геополитики….….20
    2.1 Идеи жизненного пространства и анатомии силы….20
    2.2 Идея мировой политики и концепция Срединной Европы….24
    2.3 Геополитическая концепция «континентального блока»…27
    2.4 Геополитическая концепция «Номос Земли»….….28
    3. Французская и англо-американская классическая школы…28
    3.1 Классическая геополитика французской школы….30
    3.2 Классические концепции англо-американской школы….32
    Заключение…44
    Список использованных источников….46
  • Шпаргалка:

    Ответы по экономике

    100 страниц(ы) 

    Экономика.
    1. Этапы в развитии экономической теории. Основные направления современной экономической теории.
    2. Предмет и основные функции экономической теории.
    3. Экономические категории и законы. Методы познания экономической науки.
    4. Связь экономической теории с экономической политикой. Цели экономической политики.
    5. Процесс производства и его факторы.
    6. Субъекты экономической деятельности и их взаимосвязь в модели кругооборота ресурсов, продуктов, доходов.
    7. Ограниченность ресурсов. Суть проблемы выбора, ее с эффективностью производства.
    8. Кривая производственных возможностей. Закон возрастания вмененных издержек.
    9. Понятие экономической системы. Классификация экономической системы.
    10. Понятие смешенной экономической системы. Государство как экономический субъект и его функции.
    11. Товарное производство : причины возникновения , признаки , основные типы.
    12. Понятие товара , его свойства. Трактовки стоимости в трудовой теории и теории предельной полезности.
    13. Происхождение , сущность и функции денег. Закон денежного обращения.
    14. Конкуренция и ее роль в рыночной экономике. Виды конкуренции. Методы конкурентной борьбы.
    15. Инфраструктура рынка: понятие, составляющие , значение.
    16. Государственное регулирование рынка.
    17. Сущность и принципы рыночной экономики. Модели рыночной экономики.
    18. Рынок и его субъекты. Рыночный механизм.
    19. Спрос и его функции. Закон спроса. Неценовые факторы спроса.
    20. Предложение, функции предложения. Закон предложения.
    21. Взаимодействия спроса и предложения и установление рыночной цены.
    22. Эластичность спроса по цене. Факторы эластичности .
    23. Эластичность спроса по доходу и ее варианты. Перекрестная эластичность.
    24. Эластичность предложения и ее зависимость от фактора времени.
    25. Рынок совершенной конкуренции: основные признаки, преимущества и недостатки.
    26. Фирма, ее цели, функции, причины возникновения. Типы фирм.
    27. Рынок не совершенной конкуренции. Классификация рыночных структур.
    28. Чистая монополия и ее характер. Барьеры для вступления в отрасль.
    29. Олигополия: причины появления, сущность, виды.
    30. Монополистическая конкуренция. Максимизация прибыли монополистической конкурентной фирмой.
    31. Основные направления антимонопольного законодательства.
    32. Предпринимательство, сущность, признаки, функции. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Их достоинства и недостатки.
    33. Инфляция: сущность, причины и социально-экономические последствия.
    34. Сущность и функции финансов. Финансовая система.
    35. Госбюджет и проблема бюджетного дефицита.
    36. Налоги и их виды. Налоговая система государства.
    37. Кредит и его роль в становлении рыночных отношений.
    38. Объективные условия развития функций кредита.
    39. Основные макроэкономические показатели.
    40. Экономический рост. Цикличность развития экономики.
  • Реферат:

    Роль физических упражнений в предупреждении заболеваний и укреплении здоровья у детей

    20 страниц(ы) 

    Введение…3
    1. Роль физических упражнений в профилактике заболеваний и укреплении здоровья учащихся….….4
    2.Влияние физических упражнений на организм…13
    Заключение….….22
    Список используемой литературы….….23
  • Курсовая работа:

    Организация работы персонала на предприятии

    44 страниц(ы) 

    Введение….3
    1Характеристика основных элементов организации труда в обществе…5
    1.1 Элементы организации труда….….5
    1.2 Кадровая политика и организация работы персонала…11
    1.3 Трудовые ресурсы и трудовой потенциал…16
    2. Анализ организации труда на предприятия ООО «Легион» Краснодара.23
    2.1 Характеристика ООО Легион…23
    2.2 Организация оплаты труда на предприятии…24
    2.3 Анализ организации труда персонала….….30
    3 Совершенствование организации труда на ООО Легион….33
    3.1 Улучшение организации труда через развитие профессиональных навыков….33
    Заключение….41
    Список использованных источников….….44
  • Отчет по практике:

    Отчет по практике магазин "Питер Обувь"

    25 страниц(ы) 

    1 Характеристика компании «ПИТЕР-ОБУВЬ»
    2.Обзор принципов менеджмента качества
    3.Анализ качества торговых услуг в магазине "Питер Обувь"
    4.Анализ применения принципов TQM в деятельности магазина
  • Контрольная работа:

    Спор и его виды

    17 страниц(ы) 

    Введение….3
    1.Понятие и виды спора.….….5
    2.Типы спора….10
    Заключение…16
    Список используемой литературы….17
  • Отчет по практике:

    Судебные разбирательства и судебные решения

    25 страниц(ы) 

    Введение….….….3
    1 Претензионно-исковая работа юридического отдела ФГУП «ЭПМ» ФМБА России…4
    2 Знакомство со стадиями судебного разбирательства на практике….9
    Заключение….….22
    Список литературы…23
    Приложение .….25
  • Контрольная работа:

    Устройства вывода информации

    20 страниц(ы) 

    Введение…3
    1.Классификация устройств вывода….4
    2.Характеристика устройств вывода информации….6
    Заключение….18
    Список использованной литературы….19