СтудСфера.Ру - помогаем студентам в учёбе

У нас можно недорого заказать курсовую, контрольную, реферат или диплом

Оценка эффективности управления инвестиционным портфелем. - Контрольная работа №11045

«Оценка эффективности управления инвестиционным портфелем.» - Контрольная работа

  • 27 страниц(ы)

Содержание

Введение

Заключение

Список литературы

фото автора

Автор: Siera

Содержание

Введение….

1. Инвестиционный портфель: понятие, виды, цели и принципы формирования….

2. Оценка инвестиционного портфеля….

3. Примеры расчета по формированию инвестиционного портфеля…

Заключение….

Список использованной литературы…


Введение

Значительное число инвесторов (индивидуальных или институциональных) не имеют собственных компаний или контрольных пакетов акций и вкладывают свои средства в ценные бумаги, в недвижимость, а также на банковские счета и вклады. Поскольку доходность и надежность (рисковость) таких вложений не зависит от деятельности самого инвестора, то он заинтересован в тщательном отборе инвестиционных, главным образом, финансовых инструментов с учетом их доходности и степени риска. Для достижения поставленной цели инвесторы обычно прибегают к структуризации (дифференциации) своих вложений, т.е. формируют инвестиционный портфель.

Инвестиционный портфель - это совокупность инвестиционных инструментов, которые служат достижению поставленных инвестором целей. Распределяя свои вложения по различным направлениям предпринимательской или иной деятельности, инвестор может достичь более высокого уровня прибыльности своих вложений либо уменьшить степень их риска

Процесс формирования инвестиционного портфеля связан с подбором определенной совокупности объектов инвестирования для осуществления инвестиционной деятельности. Современная портфельная теория исходит из того, что при осуществлении инвестиционной деятельности инвесторы могут вкладывать средства не в один, а несколько объектов, формируя тем самым некую совокупность объектов инвестирования. При этом возникает задача подбора объектов инвестирования в соответствии с заданными предпочтениями.

.

.

Волатильность российского фондового рынка требует смещения акцентов с учетной деятельности к основной функции профессиональных финансовых агентов (в том числе, коммерческих банков) - управлению ресурсами. Многомерность современного инвестиционного портфеля коммерческого банка выходит за рамки традиционной "бухгалтерской" модели, т.е. описания результатов деятельности по управлению портфелем путем составления балансов. Соответственно, в рамках организации субъекта финансовой деятельности возникает проблема создания и технологической реализации модели управления инвестиционным портфелем. Вышесказанное определяет актуальность выбранной темы.

В мировой практике накоплен значительный теоретический потенциал в области управления инвестиционным портфелем на финансовых рынках. Необходимо назвать труды Г.Марковица, С.Росса, У.Шарпа, Дж.Тобина, Дж.Сороса, разработанные на их основе модели рынка САРМ, APT, фундаментальные труды Дж.Мэрфи по техническому анализу рынков. Теоретическим вопросам управления портфельными инвестициями на финансовых рынках посвящены работы отечественных авторов А.Алексеева, В.Миловидова, Ю.Михеева, А.Первозванского, Т.Первозванской, А.Чеснокова, А.Лобанова, А.Чугунова, А.Михайлова.

В силу короткого срока жизни российского фондового рынка многие теоретические положения общепризнанных рыночных моделей не нашли воплощения в реализованных моделях управления портфелем. Практическое моделирование банковской деятельности, управление информационными потоками в процессе принятия управленческих решений на российском финансовом рынке рассмотрено только в работах А.Екушова, В.Задорожного, А.Кирилюка.

Цель работы: изучить оценку эффективности управления инвестиционным портфелем.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

1. Описать понятие, виды и цели инвестиционного портфеля;

2. Рассмотреть оценку инвестиционного портфеля;

3. Описать примеры расчета по формированию инвестиционного портфеля.


Заключение

В ходе работы были сделаны следующие выводы:

Портфельное инвестирование направлено на улучшение возможностей инвестирования путем придания определенной комбинации объектов инвестирования заданных инвестиционных качеств, которые не могут быть достигнуты с позиций отдельных инвестиционных объектов.

Под инвестиционным портфелем понимают целенаправленно сформированную в соответствии с определенной инвестиционной стратегией совокупность вложений в инвестиционные объекты.

Основной целью формирования инвестиционного портфеля является обеспечение реализации разработанной инвестиционной политики путем подбора наиболее эффективных и надежных инвестиционных вложений.

В качестве специфических целей выступают: максимизация роста капитала, максимизация роста дохода, минимизация инвестиционных рисков, обеспечение требуемой ликвидности инвестиционного портфеля. В связи с альтернативностью специфических целей при формировании инвестиционного портфеля определяются приоритеты или предусматривается его сбалансированность.

Инвестиционная деятельность представляет собой одну из наиболее важнейших составляющих деятельности любого динамично развивающегося предприятия. Необходимо отметить, что многие российские предприятия не могут нормально развиваться из-за отсутствия необходимых инвестиций. А если и найдены необходимые средства, ими не могут правильно распорядиться. Часто это происходит, потому что на предприятиях отсутствуют стратегии привлечения средств и их грамотное размещение. Для планирования и осуществления инвестиционной деятельности особую важность имеет предварительный анализ, который проводится на стадии разработки инвестиционных проектов и способствует принятию разумных и обоснованных управленческих решений.

Моделирование инвестиционного портфеля и оценка инвестиционных решений могут осуществляться на основе различных методов (правило Парето, правило Борда, выбор по удельным весам показателей, ранжированных по степени значимости, комбинированные методы, методы линейного программирования и др.). Выбор метода оценки инвестиционных решений и формирования инвестиционного портфеля определяется целями инвестора.

Сформированный портфель ценных бумаг подлежит совокупной оценке по критериям доходности, риска и ликвидности.


Список литературы

1. Басовский, Л.Е. Экономическая оценка инвестиций: учеб. пособие для вузов / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская; Учеб.-метод.об-ние по образованию. - М.: ИНФРА-М, 2007.

2. Инвестиции: учеб. / А.Ю. Андрианов, С.В. Валдайцев, П.В. Воробьев [и др] ; отв. ред. В.В. Ковалев, В.В. Иванов, В.А. Лялин; Учеб.-метод.об-ние по образованию. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Проспект, 2006.

3. Корчагин Ю. А., Маличенко И. П. Теория инвестиций. – М. Фникс, 2008.

4. Маренков Н.Л. Инвестиции: учеб.- метод. пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2003.

5. Мишарев, А.А. Рынок ценных бумаг : учеб. пособие / А.А. Мишарев; Учеб.-метод.об-ние по образованию. - СПб.: ПИТЕР, 2007.

6. Рынок ценных бумаг: учеб. пособие / под ред. Е.Ф.Жукова.- М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2005.

7. Сергеев И.В. Организация и финансирование инвестиций: учеб. пособие / И.В.Сергеев, И.И.Веретенникова, В.В.Яновский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2003.


Нужна похожая работа?
Закажите авторскую работу по вашему заданию.
  • Цены ниже рыночных
  • Удобный личный кабинет
  • Необходимый уровень антиплагиата
  • Прямое общение с исполнителем вашей работы
  • Бесплатные доработки и консультации
  • Минимальные сроки выполнения

Мы уже помогли 24535 студентам

Средний балл наших работ

  • 4.89 из 5
Узнайте стоимость
написания вашей работы
Похожие материалы
  • Курсовая работа:

    Методы формирования и управления инвестиционным портфелем

    35 страниц(ы) 

    Введение…. ….3
    1. Инвестиционный портфель его виды и типы….….5
    1.1.Виды и типы инвестиционного портфеля….5
    1.2. Общая классификация портфелей….8
    2. Методы формирования и управления инвестиционным портфелем…13
    2.1 Определение доходности и ликвидности ценных бумаг при формировании инвесторского портфеля…13
    2.2. Общая структура инвестиционного портфеля…15
    2.3. Формирование и управление портфелем….18
    2.4 Формирование и оптимизация портфеля ценных бумаг….24
    Заключение ….30
    Список использованной литературы….33
  • Курсовая работа:

    Эффективность менеджмента и его составляющие

    49 страниц(ы) 

    Введение 4
    Глава 1. Теоретические аспекты изучения эффективности менеджмента и его составляющие 6
    1.1. Понятие и сущность эффективности менеджмента 6
    1.2. Критерии и методы оценки эффективности управления 11
    1.3. Пути повышения эффективности управления 17
    Глава 2. Комплексный анализ деятельности и эффективности менеджмента в ООО Швейная фабрика «Радуга» в 2009-2010 гг. 24
    2.1. Общая характеристика ООО Швейная фабрика «Радуга» 24
    2.2. Анализ основных технико-экономических показателей деятельности ООО Швейная фабрика «Радуга» 27
    2.3. Оценка эффективности управления и предложения по повышению эффективности менеджмента в ООО Швейная фабрика «Радуга» 30
    Заключение 41
    Список использованных источников 45
    Приложения 47
  • Курсовая работа:

    Оценка эффективности деятельности органов государственной власти

    61 страниц(ы) 

    Введение 3
    1 Теоретические основы оценки эффективности деятельности органов государственной власти 6
    1.1 Сущность и основные положения оценки эффективности деятельности государственных органов управления 6
    1.2 Критерии оценки эффективности деятельности органов государственного управления 10
    1.3 Методики оценки эффективности деятельности государственных органов управления 16
    2 Оценка эффективности деятельности Управления Росреестра по Свердловской области 24
    2.1 Организационная характеристика Управления Росреестра по Свердловской области 24
    2.2 Оценка эффективности деятельности органа государственной власти 30
    3 Рекомендации по совершенствованию методик оценки эффективности Управления Росреестра по Свердловской области 44
    Заключение 49
    Список использованных источников 52
    Приложения 56
  • Дипломная работа:

    Управление инвестиционным портфелем коммерческого банка

    101 страниц(ы) 

    ВВЕДЕНИЕ 4
    1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ БАНКА 8
    1.1. Виды банковских инвестиций и инвестиционных политики 8
    1.2. Методы оценки эффективности банковских инвестиций 17
    1.3. Методы управления портфелем инвестиций банка 29
    2. АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ АКБ "ТРОЙКА" (ОАО) 39
    2.1. Общая характеристика АКБ "Тройка" (ОАО) и его деятельности 39
    2.2. Оценка доходности и рисков инвестиционного портфеля АКБ "Тройка" (ОАО) 47
    2.3. Анализ результатов инвестиционной деятельности АКБ "Тройка" (ОАО) 59
    3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ И ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКА 68
    3.1. Использование новых финансовых инструментов в инвестиционной деятельности коммерческого банка 68
    3.2. Внедрение перспективных методов и средств управления доходностью и рисками инвестиционного портфеля коммерческого банка 78
    ЗАКЛЮЧЕНИЕ 90
    СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 94
    ПРИЛОЖЕНИЯ 98
  • Курсовая работа:

    Оценка эффективности управления маркетингом в ООО «СибТрейд

    57 страниц(ы) 

    Введение ….3
    1. Теоретические основы исследования управления маркетингом…4
    1.1. Современные подходы к определению сущности маркетинга….….4
    1.2. Развитие управленческих аспектов маркетинга….5
    1.3. Организационное обеспечение процесса
    управления маркетингом….….8
    2. Эффективность управления маркетингом в ООО «СибТрейд»…11
    2.1. Методология оценки эффективности управления маркетингом….…11
    2.1. Характеристика маркетинговой ориентации деятельности
    ООО «СибТрейд»….14
    2.3. Оценка эффективности управления маркетингом
    ООО «СибТрейд»….18
    Заключение….…25
    Список литературы….…27
    Приложения….28
  • Курсовая работа:

    Концепция эффективности рынка и ее роль в управлении инвестиционным портфелем.

    40 страниц(ы) 

    Введение….
    1. Гипотеза эффективности рынка…
    2. Методы анализа финансового рынка и выбор типа управления инвестиционным портфелем….
    3. Управление инвестиционной деятельностью предприятия….
    Заключение….
    Список литературы….

Не нашли, что искали?

Воспользуйтесь поиском по базе из более чем 40000 работ

Наши услуги
Дипломная на заказ

Дипломная работа

от 8000 руб.

срок: от 6 дней

Курсовая на заказ

Курсовая работа

от 1500 руб.

срок: от 3 дней

Отчет по практике на заказ

Отчет по практике

от 1500 руб.

срок: от 2 дней

Контрольная работа на заказ

Контрольная работа

от 100 руб.

срок: от 1 дня

Реферат на заказ

Реферат

от 700 руб.

срок: от 1 дня

Другие работы автора
  • Курсовая работа:

    Проблемы принятия долгосрочных управленческих решений по капиталовложениям с учетом особенностей инвестиционных проектов.

    36 страниц(ы) 

    Введение….
    Теоретическая часть
    1. Сущность инвестиционных решений…
    2. Оценка проектов капиталовложений….
    3. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов….
    Практическая часть….
    Заключение….
    Список использованной литературы….
  • Курсовая работа:

    Понятие научно-техничексого потенциала предприятия и эффективность его использования

    31 страниц(ы) 

    Введение
    Глава 1 Понятие научно-технического потенциала предприятия
    1.1 Понятие и структура научно-технического потенциала
    1.2 Оценка научно-технического потенциала
    Глава 2 Расчетная часть
    Глава 3 Направления повышения эффективности использования и развития научно-технического потенциала предприятия
    Заключение
    Список использованных источников
  • Контрольная работа:

    Буддизм

    15 страниц(ы) 

    Введение….
    1. Основные сведения о буддизме….
    2. Происхождение буддизма….
    3. Ранне-буддистское вероучение….
    Заключение….
    Список литературы….
  • Контрольная работа:

    Рассмотрение работы внутреннего аудита в соответствии с МСА 600-699. Заявление руководства в соответствии с МСА 600-699

    19 страниц(ы) 

    Введение….
    1. Рассмотрение работы внутреннего аудита в соответствии с МСА 600-699….
    2.Заявление руководства в соответствии с МСА 600-699….
    Заключение….
    Список литературы….
  • Дипломная работа:

    Разработка стратегии повышения конкурентоспособности организации в условиях экономической нестабильности

    72 страниц(ы) 

    Введение…
    Глава 1. Теоретические основы разработки стратегии повышения конкурентоспособности организации ….
    1.1. Понятие и сущность конкурентоспособности…
    1.2. Развитие организации в конкурентной среде и факторы, определяющие ее конкурентоспособность…
    1.3. Методические подходы к оценке конкурентоспособности организации….
    1.4. Стратегические аспекты повышения конкурентоспособности организации в условиях экономической нестабильности…
    Глава 2. Исследование тенденций развития и возможностей повышения конкурентоспособности ООО «Жилстройсервис» на рынке строительных товаров и услуг….
    2.1. Общая организационно-экономическая характеристика деятельности ООО «Жилстройсервис»….
    2.2. Характеристика рынка строительных товаров и услуг….
    2.3. Оценка конкурентных позиций ООО «Жилстройсервис»… ….
    Глава 3. Основные направления стратегии повышения конкурентоспособности ООО «Жилстройсервис» в условиях экономической нестабильности….
    3.1. Мероприятия по совершенствованию маркетинговой деятельности….
    3.2. Проект комплекса маркетинга ООО «Жилстройсервис» на рынке строительных товаров и услуг….
    3.3. Оценка эффективности проекта и последствия реализации стратегии повышения конкурентоспособности
    ООО «Жилстройсервис»….
    Заключение…
    Список литературы….
    Приложения…
  • Курсовая работа:

    Система материального стимулирования труда работников для достижения основных целей деятельности предприятия

    48 страниц(ы) 

    Введение 3
    1 Теоретические основы материального стимулирования труда в системе
    социально – трудовых отношений 5
    1.1 Сущность, значение и экономическое содержание материального стимулирования труда в условиях рыночной экономики 5
    1.2 Заработная плата, как основной элемент системы материального стимулирования труда работников 12
    1.3. Место заработной платы в системе показателей по труду. Методические подходы к оценке эффективности трудозатрат 18
    2 Оценка эффективности организации материального стимулирования
    труда работников 23
    2.1 Организационно – экономическая характеристика предприятия 23
    2.2 Исследование действующей системы организации оплаты труда
    на предприятии 27
    2.3 Анализ эффективности материального стимулирования труда
    работников на предприятии 30
    3. Разработка систем материального поощрения на предприятии
    3.1 Передовые технологии и прогрессивные системы материального поощрения труда работников 34
    3.2 Совершенствование системы материального поощрения на ООО «Ювелирный дом Кристалл» 41
    Заключение 44
    Список использованных источников
  • Контрольная работа:

    Средние величины, их применение в статистическом анализе+ 2 задачи

    28 страниц(ы) 

    Введение…
    1. Сущность и значение средних показателей….
    2. Средняя арифметическая и средняя гармоническая, их свойства и способы расчета….
    3. Другие виды средних….
    4. Расчет и статистический анализ структурных средних….
    Задача 1….
    Задача 2….
    Заключение….
    Список литературы….
  • Курсовая работа:

    Изучение методов исследования и проектирования функций в системе управления

    34 страниц(ы) 

    Введение….
    1. Понятие и классификация функций в системе управления…
    2. Методика исследования функций предприятия….
    3. Методика и методы проектирования функций…
    4. Оценка эффективности проекта регламентаций функций….
    4.1. Построение матричного функционального классификатора (функциональной матрицы)….
    4.2. Построение функционально-ресурсной матрицы….
    4.3. Аналитическая оценка параметров организационной структуры управления…
    4.4. Моделирование и оптимизация параметров организационной структуры управления….
    5. Практическая часть. Исследование функций управления на примере ООО «Ваши колбасы»…
    Заключение….
    Список литературы….
  • Контрольная работа:

    Анализ прибыли от продаж

    18 страниц(ы) 

    1. Организационно – экономическая характеристика….
    2. Анализ прибыли от продаж на примере ООО «Рубикон»….
    Список используемой литературы….
    Приложения….
  • Отчет по практике:

    Отчет по преддипломной практике ООО Логистический центр

    28 страниц(ы) 

    1 Организационно-экономическая характеристика ООО «Логистический центр» 3
    2 Анализ организации бухгалтерского учета материально – производственных запасов в ООО «Логистический центр» 9
    3 Синтетический и аналитический учет расчетов с поставщиками в ООО «Логистический центр» 22
    Список использованных источников 28