«2 задачи по эконометрике» - Контрольная работа

Содержание

Задача №1. Для данных, приведенных в таблице требуется:

1. Построить диаграммы рассеяния у, в зависимости от х1 и х2.

2. Рассчитать матрицу парных коэффициентов корреляции, оценить статистическую значимость коэффициентов корреляции.

3. Рассчитать, с помощью метода наименьших квадратов, параметры линейного уравнения множественной регрессии с полным перечнем факторов.

4. Отобрать факторы в модель (указания к 4 пункту: в качестве порогового значения парного коэффициента корреляции, результирующего показателя и каждого из факторов взять 0,6; а порогового значения парного коэффициента корреляции факторов 0,9).

5. Оценить с помощью метода наименьших квадратов параметры линейного регрессионного уравнения.

6. Рассчитать прогнозное значение результата по обеим моделям, если прогнозное значение факторов составляет 80% от их максимальных значений.

Месяц Объем реализации (тыс. руб.) Телерекламу Газетную рекламу

1 15304 133 38

2 17554 152 32

3 16876 130 35

4 16435 165 44

5 15229 125 48

6 16986 158 37

7 17914 165 43

8 16817 149 38

9 16579 169 28

10 15330 137 39

11 16781 178 42

12 17008 147 37

Задача №2. Для временного ряда Уt требуется:

1. Проверить наличие аномальных наблюдений.

2. Построить линейную модель, параметры которой оценить с помощью метода наименьших квадратов.

3. Оценить адекватность построенной модели, используя свойство независимости остаточной компоненты, случайности и соответствия нормальному закону распределения при использовании R/S критерия взять табулированные границы 2,7 и 3,7.

4. Оценить точность модели на основе использования средней относительной ошибки аппроксимации Е-относительное.

5. Осуществить прогноз на 2 шага вперед.

6. Фактические значения показателя, результаты моделирования и прогнозирования представить графически.

---

Выдержка из текста работы

Задача №1.

Решение:

1. Построим диаграммы рассеяния у, в зависимости от х1 и х2.

Анализируя диаграммы рассеяния видно, что разброс значений достаточно велик и нельзя сделать вывод о направлении и силе связи между показателями.

2. Рассчитаем матрицу парных коэффициентов корреляции, оценим статистическую значимость коэффициентов корреляции. Используем формулу:

Построим вспомогательную таблицу.

---

Список литературы

1. Практикум по эконометрике: Учеб. Пособие / И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Н.М. Гордеенко и др.; Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 192 с.

2. Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 344 с.

---