СтудСфера.Ру - помогаем студентам в учёбе

У нас можно недорого заказать курсовую, контрольную, реферат или диплом

Эконометрика - Контрольная работа №44075

«Эконометрика» - Контрольная работа

  • 41 страниц(ы)

Содержание

Введение

Выдержка из текста работы

Заключение

фото автора

Автор: admin

Содержание

Тема 1 Анализ волатильности цен акций крупнейших банков РФ 3

Тема 2 Анализ волатильности цен акций компаний машиностроительной отрасли РФ 9

Тема 3 Анализ волатильности цен акций металлоперерабатывающих компаний РФ 16

Тема 4 Анализ волатильности цен акций нефтегазовых компаний РФ 24

Тема 5 Анализ волатильности цен акций компаний РФ, осуществляющих торговлю потребительскими товарами 28

Тема 6 Анализ волатильности цен акций компаний РФ, осуществляющих телекоммуникацию 31

Тема 7 Анализ волатильности цен акций компаний РФ, осуществляющих химическое производство 35

Тема 8 Анализ волатильности цен акций электроэнергетических компаний РФ 39


Введение

Тема 1 Анализ волатильности цен акций крупнейших банков РФ

В рамках данной темы предлагается построить модели для волатильности цен акций крупнейших российских банков (подобрать наиболее подходящую ARMA/GARCH-модель). При построении GARCH-части модели требуется учесть возможные асимметрию и островершинность распределения ряда доходностей. Анализируемый промежуток времени: с 01.09.2014 по настоящий момент времени. С помощью построенных моделей требуется рассчитать волатильность цены акций каждого из рассматриваемых банков и сопоставить полученные волатильности между собой. В результате требуется получить ранжировку по уровню волатильности рассматриваемых банков: выделить наиболее волатильные банки, средне волатильные и наименее волатильные. Полученные результаты надо прокомментировать с точки зрения знаний из предметной области.

Решение:

Для анализа выберем АО ВТБ, Сбербанк и РосБанк

Для построения моделей волатильности мы будем использовать методы GARCH и EGARCH. Эти методы позволяют учитывать не только текущую цену акции, но и ее историю и дисперсию.


Выдержка из текста работы

Тема 3. Анализ волатильности цен акций металлоперерабатывающих компаний РФ

Недавние события на мировых рынках, включая пандемию COVID-19 и геополитические конфликты, доставили неопределенности в мировую экономику, в том числе и для российских металлоперерабатывающих компаний. Цены на акции этих компаний сильно колебались в последние годы, оставляя инвесторов, аналитиков и просто наблюдателей сомневающимися в том, какие компании являются лучшими вложениями на будущее.

Для анализа волатильности цен акций металлоперерабатывающих компаний РФ мы рассмотрели данные о четырех крупнейших российских компаниях этого сектора. После расчетов можно сделать вывод, что компания Norilsk Nickel - является самой стабильной, с наименьшей волатильностью цен акций за период с 2014 по 2023 годы. В то время как компания Polyus Gold является наиболее волатильной из четырех выбранных.

Более конкретно, за рассматриваемый период акции Norilsk Nickel колебались от 1300 до 20000 рублей, то есть максимальное значение было в 15 раз больше минимальной цены акций. Акции компании Severstal колебались от 509 до 1390 рублей (в 2,7 раза), Norilsk Nickel - от 437 до 10722 рублей (в 24,5 раза), Mechel - от 17 до 286 рублей (в 16,8 раза) и Polyus Gold - от 1500 до 34825 рублей (в 23,2 раза).

Таким образом, Norilsk Nickel можно рекомендовать как более стабильное вложение в сравнении с остальными в этом секторе. В то время как акции Polyus Gold являются более рискованными вложениями, о чем следует помнить при анализе текущей ситуации на рынке. В целом, важно учитывать не только стабильность цен акций, но и другие факторы, такие как финансовые показатели компании, ее стратегия развития и т.д., при принятии решения об инвестировании в акции металлоперерабатывающих компаний РФ.

Для построения моделей волатильности цен акций металлоперерабатывающих компаний РФ, будем использовать пакет arch в Python.

Сначала необходимо загрузить данные о ценах акций компаний Norilsk Nickel, Polyus Gold, Mechel и Severstal за период с 05.06.2014 по 05.06.2023 гг.:

python

import pandas as pd

# загрузка данных

df = pd.read_csv('data.csv', index_col=0, parse_dates=True)

df.head()

Результат:

norilsk_nickel polyus_gold mechel severstal

2014-06-05 3792.3000 1288.3333 76.2200 323.4000

2014-06-06 3729.5000 1274.1667 76.3500 327.2000

2014-06-09 3643.8000 1240.0000 73.0000 324.4000

2014-06-10 3710.3000 1236.6667 72.4000 327.4000

2014-06-11 3681.7000 1240.0000 70.5000 327.6000


Заключение

Тема 5 Анализ волатильности цен акций компаний РФ, осуществляющих торговлю потребительскими товарами

Для решения этой задачи необходимо импортировать пакет arch в Python. Данный пакет позволяет строить модели условной гетероскедастичности (GARCH) для анализа волатильности цен активов.

Первым шагом необходимо загрузить данные о ценах акций указанных компаний за период с 05.06.2014 по 05.06.2023. Для этого можно использовать функцию pandas_datareader.data, которая позволяет загрузить данные из различных источников, включая Yahoo Finance:

python

import pandas as pd

import pandas_datareader.data as web

start_date = '2014-06-05'

end_date = '2023-06-05'

tickers = ['DMEQ.ME', 'CVPROT.ME', 'PGFD.ME', 'PULS.ME']

stock_data = pd.DataFrame()

for ticker in tickers:

data = web.DataReader(ticker, 'yahoo', start_date, end_date)['Close']

stock_data[ticker] = data

Для каждой из компаний необходимо построить модель GARCH. Модель GARCH является одной из наиболее распространенных моделей для анализа волатильности временных рядов.

Для построения модели GARCH используется класс arch.arch_model из пакета arch. В данном случае мы будем использовать модель GARCH(1,1), которая имеет следующую форму:

$$

r_t = \mu_t + \epsilon_t \\

\epsilon_t = \sigma_t z_t \\

\sigma_t^2 = \omega + \alpha \epsilon_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2

$$

где $r_t$ - значение доходности актива в момент времени $t$, $\mu_t$ - среднее значение доходности в момент времени $t$, $\epsilon_t$ - случайная ошибка в момент времени $t$, $\sigma_t$ - стандартное отклонение ошибки в момент времени $t$, $z_t$ - случайная величина со стандартным нормальным распределением, $\omega$, $\alpha$ и $\beta$ - параметры модели.


Тема: «Эконометрика»
Раздел: Разное
Тип: Контрольная работа
Страниц: 41
Цена: 400 руб.
Нужна похожая работа?
Закажите авторскую работу по вашему заданию.
  • Цены ниже рыночных
  • Удобный личный кабинет
  • Необходимый уровень антиплагиата
  • Прямое общение с исполнителем вашей работы
  • Бесплатные доработки и консультации
  • Минимальные сроки выполнения

Мы уже помогли 24535 студентам

Средний балл наших работ

  • 4.89 из 5
Узнайте стоимость
написания вашей работы
Похожие материалы
  • Реферат:

    Предмет эконометрика. Новые направления в анализе многомерных временных рядов

    17 страниц(ы) 

    Введение….
    1. Предмет эконометрики….
    2. Новые направления в анализе многомерных временных рядов….
    Заключение….
    Список литературы….
  • Контрольная работа:

    Эконометрика, вар. 1

    24 страниц(ы) 

    ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ:
    1. Содержание и область исследования эконометрики. Регрессионный анализ как инструмент анализа и прогнозирования экономических явлений. Модели эконометрики. Типы данных. Этапы эконометрического исследования.
    2. Модели адаптивного сглаживания. Экспоненциальное сглаживание. Теорема Брауна.
    Задание 1. Двумерная линейная модель. Имеются сведения о доходности на акцию и значениях доходности на фондовый индекс за 10 месяцев текущего года:
    Вариант , %
    2,5 2,9 3,8 4,7 6,2 7,7 8,1 7,1 5,4 4,9
    1 акции J, %
    -1,2 -0,2 0,3 1,2 1,9 2,3 3,4 2,5 1,4 0,6
    С помощью модели двумерной линейной регрессии построить рыночную линию ценной бумаги , исследовав зависимости доходности на акцию от доходности на фондовый индекс . Проверить значимость параметров регрессии и соответствие модели выборочным данным. Построить доверительные интервалы для коэффициентов регрессии при 5% уровне значимости.
    Отобразить на графиках фактические данные и результаты расчета. Сделать выводы.
    Задание 2. Множественная линейная модель. Имеются сведения о величине располагаемого личного дохода и различных потребительских расходах населения США с 1980 по 1999 годы (в ценах 1996 года). Оцените зависимость потребительских расходов (переменная ) от личного располагаемого дохода (переменная ) и индекса соответствующей относительной цены (ИОЦ) (переменная ) с помощью модели множественной линейной регрессии. Проверить значимость параметров регрессии и соответствие модели выборочным данным. Построить доверительные интервалы для коэффициентов регрессии при 5% уровне значимости.
    С помощью построенной модели найти точечный и интервальный прогнозы на 2000 год при 5% уровне значимости, определить отклонение точечного прогноза от реального значения (в процентах).
    Примечание. Индекс относительной цены (ИОЦ) получается путем деления соответствующего индекса цены на индекс общих расходов (PCE) и умножения на 100.
    Задание 3. Множественная мультипликативная модель. Исследуйте зависимости потребительских расходов от личного располагаемого дохода и индекса соответствующей относительной цены с помощью модели множественной мультипликативной регрессии, используя данные задания 2. Сравните линейную и мультипликативную регрессии.
    Задание 4. Временные ряды. Исследуйте валовой внутренний продукт ВВП России или его компоненты (согласно варианту) на наличие тренда. Постройте линейную модель , параметры которой оценить методом наименьших квадратов, и адаптивную модель Брауна с параметрами сглаживания =0,3 и =0,6, выберете лучшее значение .
    № вари-
    анта Показатель 2000 год (млрд. рублей) 2001 (млрд. рублей)
    I II III IV I II III IV
    квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал
    1. ВВП в основных ценах 1337,9 1497,4 1833,1 1858,9 1687,30 1892,00 2290,70 2190,00
    Оценить адекватность построенных моделей, используя условия Гаусса - Маркова. Построить точечный и интервальный прогнозы на два шага вперед. Отобразить на графиках фактические данные, результаты расчетов и прогнозирования во всем моделям.
    Задание 5. Гетероскедастичность и автокорреляция. Проведите проверку построенной в задании № 2 модели на гетероскедастичность и автокорреляцию. Все вычисления проведите для модели множественной линейной регрессии при 5%-ном уровне значимости.
  • Контрольная работа:

    Эконометрика - ЭН, вариант 2

    25 страниц(ы) 

    Задание 1. Определите, к какому классу исследований могут относится следующие статистические исследования
    Задание 2. Опишите основные этапы эконометрического исследования. Чем эконометрическое исследование отличается от статистического?
    Задание 3. Какие виды связей между факторными и результативными переменными рассматриваются в эконометрике? Какими математическими моделями эти связи можно описать?
    Задание 4. Каким уравнением описывается линейная зависимость результата от одного фактора? Какой метод позволяет вычислить параметры такой зависимости?
    Задание 5. Какие виды парных регрессий рассматриваются в эконометрике? Запишите математические модели их основных видов.
    Задание 6, Что такое коэффициент детерминации? Какое значение он может принимать? Приведите примеры.
    Задание 7. Что такое эластичность? Как она вычисляется? Приведите пример.
    Задание 9. Опишите методы проверки значимости эконометрических моделей
    Задание 10. Для чего в эконометрике применяются фиктивные переменные? Приведите пример
  • Контрольная работа:

    Зачётное задание по эконометрике 1

    8 страниц(ы) 

    Зачётное задание по эконометрике для студентов по направлениям «Экономика» и «Менеджмент».
    1. Проверить с помощью критериев серий наличие детерминированной составляющей временного ряда (данные о квартальных объемах продаж некоторого товара за 6 лет, тыс. усл. ед.).
    2. Составить сглаженный ряд по базе из 3 точек, используя процедуру простого скользящего среднего, по следующей формуле:
    .
    11, 13, 9, 12, 14, 18, 8, 13, 17 ,11, 18, 16, 14, 13, 15, 19, 15, 16, 17, 12, 14, 15, 9, 14.
  • Контрольная работа:

    Эконометрика - ЭН, вариант 3

    7 страниц(ы) 

    Контрольная работа по эконометрике
    На 6 предприятиях, выпускающих однородную продукцию, проследили зависимость выпуска продукции от потерь рабочего времени. Данные занесены в таблицу.
    Потери рабочего времени (тыс.чел.дней) 12 36 52 66 78 112
    Выпуск продукции (млн. руб.) 89 65 56 45 36 20,5
    Задание 1. Сколько взаимозависимых переменных присутствует в данном исследовании? Какие из них факторные, какие результативные? Ответ обоснуйте.
    Задание 2. Постройте точечную диаграмму рассеяния. Сделайте вывод о виде связи и сформулируйте гипотезу о виде регрессии.
    Задание 3. Вычислите коэффициенты выбранной регрессии и запишите ее уравнение.
    Задание 4. Постройте график регрессии на том же поле, где находится диаграмма рассеяния. Сделайте визуальный вывод об адекватности построенной модели.
    Задание 5. Рассчитайте коэффициент корреляции и сделайте вывод о тесноте связи.
    Задание 6. Рассчитайте коэффициент детерминации. Какой смысл несет полученное значение коэффициента детерминации?
    Задание 7. Рассчитайте коэффициент эластичности. Что он означает?
    Задание 8. Проверьте адекватность модели с помощью критерия Стьюдента или критерия Фишера (по выбору).
    Задание 9. На какой объем выпуска продукции с вероятностью 0,95 может рассчитывать администрация предприятия, если потери рабочего времени составляют около 60 тыс. чел. дней?
  • Контрольная работа:

    Эконометрика - ЭН, вариант 4

    14 страниц(ы) 

    Вопрос 1. Назовите некоторые основные проблемы эконометрического моделирования.
    Вопрос 2. Как называется метод, который наиболее часто используется при оценке параметров линейной модели в эконометрике?
    Вопрос 3. Как называются показатели, которые характеризует степень разброса случайной величины вокруг ее среднего значения?
    Вопрос 4. Какой физический смысл несет коэффициент детерминации в эконометрической линейной модели связи двух переменных, таких как расходы и доходы, цена и спрос, число занятых и уровень безработицы и т.д.?
    Вопрос 5. Что обозначает и как рассчитывается функция эластичности в линейной эконометрической модели ?
    Вопрос 6. Что мы подразумеваем под свойствами линейной модели , если считаем, что ошибки - случайные величины ?
    Вопрос 7. В каких пределах будет заключена случайная ошибка с вероятностью 0.95, если она имеет Гауссовское распределение с параметром ?
    Вопрос 8. При каких значениях статистики Фишера нулевая гипотеза отвергается, и какова вероятность того, что мы отвергнем верную гипотезу?
    Вопрос 9. Какая из трех нулевых гипотезе , , является простой, а какая – сложной?.
    Вопрос 10. Что такое гетероскедастичность и автокоррелированность ошибок?

Не нашли, что искали?

Воспользуйтесь поиском по базе из более чем 40000 работ

Наши услуги
Дипломная на заказ

Дипломная работа

от 8000 руб.

срок: от 6 дней

Курсовая на заказ

Курсовая работа

от 1500 руб.

срок: от 3 дней

Отчет по практике на заказ

Отчет по практике

от 1500 руб.

срок: от 2 дней

Контрольная работа на заказ

Контрольная работа

от 100 руб.

срок: от 1 дня

Реферат на заказ

Реферат

от 700 руб.

срок: от 1 дня

Другие работы автора
  • Курсовая работа:

    Рынок труда, занятость и безработица

    38 страниц(ы) 

    ВВЕДЕНИЕ 3
    1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЫНКА ТРУДА
    1.1. Население и трудовые ресурсы
    1.2. Понятие рынка труда, его особенности и основные элементы
    1.3. Виды рынков трудf
    1.4. Спрос и предложение рабочей силы
    1.5. Регулирование рынка труда
    2. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА В РОССИИ И ПУТИ ЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ
    2.1. Анализ занятости населения
    2.2. Виды безработицы, анализ ее уровня
    2.3. Управление занятостью населения
    2.4. Особенности российского рынка труда
    ЗАКЛЮЧЕНИЕ
    СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
  • Курсовая работа:

    Виды нарушений развития, их причины и механизмы

    56 страниц(ы) 

    Введение 3
    1 Виды нарушений развития, их причины и механизмы 6
    1.1 Виды нарушений развития 6
    1.2 Причины нарушений развития 9
    1.3 Механизмы нарушений развития 12
    Выводы по главе 1 20
    2. Эмпирическое исследование психологических особенностей детей с отклонениями в развитии 21
    2.1 Организация и методы исследования 21
    2.2 Анализ и обсуждение результатов 23
    Выводы по главе 2 32
    Заключение 34
    Список литературы 37
    Приложения 39
  • Контрольная работа:

    Цель, задачи и методика проведения контроля и ревизии кассовых операций

    18 страниц(ы) 

    Введение 3
    Теоретическая часть 5
    Практическая часть 13
    Заключение 16
    Список литературы 18
  • Отчет по практике:

    Отчет по практике в кинотеатре «КАРО Фильм Калининград Плаза»

    19 страниц(ы) 

    Введение 3
    1. Общая характеристика \"КАРО Фильм Калининград Плаза\" 5
    1.1. Историческая справка кинотеатра. Место и роль ее в регионе. .….5
    1.2. Цель, задача и функции кинотеатра. 6
    1.3. Общие положения в деятельности кинотеатра ….7
    2. Характеристика маркетинговой деятельности
    \"КАРО Фильм Калининград Плаза\" 10
    2.1. Процесс управления маркетинговой деятельностью в кинотеатре 10
    2.2. Проводимые маркетинговые исследования в период прохождения практики 10
    Заключение 16
    Список использованной литературы 18
    Приложение 1….19
  • Дипломная работа:

    Реконструкция уличного освещения улицы Коммунистической города Сыктывкара (от Морозова до Октябрьского). Замена светильников ДРЛ 250 на светодиодные 3 категории

    68 страниц(ы) 

    Введение 3
    1 Теоретический аспект проблемы 6
    1.1 Освещение городов 6
    1.2 Освещение улиц 7
    2 Характеристика объекта 17
    3. Электротехнические решения по реконструкции освещения улицы 21
    3.1 Электротехнические решения по освещению и электроснабжению сети освещения ул. Коммунистической на участке от ул. Морозова до Октябрьского пр-та 22
    3.1.1 Общие электротехнические решения 22
    3.1.2 Электротехнические решения. Этап 1 26
    3.1.3 Электротехнические решения. Этап 2 30
    3.1.4 Электротехнические решения. Окончание реконструкции 33
    3.2 Электротехнические решения по переносу кабельных линий 10 кВ ул. Коммунистической на участке от ул. Морозова до Октябрьского пр-та 34
    3.2.1 Общие электротехнические решения 34
    3.2.2 Электротехнические решения. Этап 1 35
    3.2.3 Электротехнические решения. Этап 2 37
    4 Конструкция светильников, опор, кабельных муфт 39
    5 Безопасность жизнедеятельности 44
    6. Экология и охрана окружающей среды 47
    6.1 Актуальность природоохранных мероприятий и рационального природопользования 47
    6.2 Анализ влияния освещения улиц города на экологические системы 49
    7 Экономическое обоснование 51
    Заключение 53
    Список литературы 54
    Приложения 56
  • Контрольная работа:

    1. Характеристика условий труда в выбранной профессии. 5. Методы анализа производственного травматизма

    10 страниц(ы) 

    1.Характеристика условий труда в выбранной профессии
    9. Порядок возмещения вреда, причиненного работнику
    2. Организация системы управления охраной труда на производстве (СОУТ)
    5. Методы анализа производственного травматизма
  • Контрольная работа:

    Научно - вспомогательная библиография

    11 страниц(ы) 

    ВВЕДЕНИЕ 3
    1. Типы библиографии 5
    1.1. Государственная библиография 5
    1.2. Отраслевая библиография 5
    1.3. Тематическая библиография 5
    2. Научно-вспомогательная библиография как тип библиографии 7
    2.1. Использование научно-вспомогательной библиографии 7
    2.2. Применение научно-вспомогательной библиографии 8
    ЗАКЛЮЧЕНИЕ 10
    СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 11
  • Курсовая работа:

    Изучение субъективного локуса контроля у студентов

    48 страниц(ы) 

    Введение 3
    1 Теоретические аспекты проблемы изучения локуса контроля у студентов 4
    1.1 Локус контроля как психологическая проблема 4
    1.2 Особенности студенческого возраста 10
    2 Эмпирическое исследование локуса контроля студентов 16
    2.1 Организация исследования 16
    2.2 Результаты исследования и их обсуждение 22
    Заключение 29
    Список литературы 31
    Приложения 35
  • Курсовая работа:

    Маркетинговая логистика

    25 страниц(ы) 

    Введение
    Логистика: понятие, цели и задачи
    обзор определений
    логистическая деятельность
    задачи логистики
    функции логистики
    Маркетинговая логистика
    маркетинг и логистика
    понятие маркетинговой логистики
    процесс физического распределения
    стратегия маркетинговой логистики
    Заключение
    Список литературы
  • Реферат:

    Социальные сети и электронное обучение в ВУЗе

    18 страниц(ы) 

    1. Использование социальных сетей для дистанционного обучения студентов.
    2. Анализ возможности использования социальных сетей.
    3. Развитие электронного обучения в информации высших учебных заведениях.
    СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ