«Организация и управление активными операциями банка» - Курсовая работа

Содержание

ВВЕДЕНИЕ 3

1. ХАРАКТЕРИСТИКА УДМУРТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЗАПАДНО – УРАЛЬСКОГО БАНКА СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА РФ № 8618 5

1.1. Общая характеристика банка 5

1.2. Характеристика структуры управления 9

1.3. Экономический анализ деятельности банка 16

1.4. Сущность активных операций банка 19

2. АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ БАНКА 27

2.1. Анализ эффективности управления активными операциями банка 27

2.2. Рекомендации по совершенствованию управления активными операциями в банке 41

3. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 46

3.1. Исходные положения и характеристики 46

3.2. Обоснование цели создания АСОИ 47

3.3. Определение комплексов задач (подсистем) в АСОИ 48

3.4. Подсистема передачи электронных документов 51

3.4.1. Цель подсистемы, характеристика перечня задач 51

3.4.2. Используемые классификаторы информации 57

3.4.3. Характеристика средств вычислительной техники для решения задач подсистемы 59

3.4.4. Перечень основных документов 60

3.4.5. Требования к персоналу 60

3.5. Постановка задачи «Платежное поручение» 61

3.5.1. Организационно – экономическая сущность задачи 61

3.5.2. Информационные базы задачи 64

3.5.3. Алгоритм решения задачи 67

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 69

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 71

Введение

Коммерческие банки осуществляют активные и пассивные операции. Эти операции подобны двум противоположным сторонам диалектического единства.

Без пассивных операций невозможны активные операции, а без ак-тивных операций становятся бессмысленными пассивные.

Но все без исключения проводимые банковские операции преследуют одну цель - увеличение доходов и сокращение расходов.

Активными операциями являются:

 кредитные операции, в результате которых формируется кредитный портфель банка;

 инвестиционные операции, создающие основу для формирования инвестиционного портфеля;

 кассовые и расчетные операции, являющиеся одним из основных ви-дов услуг, оказываемых банком своим клиентам ;

 прочие активные операции, связанные с созданием соответствующей инфраструктуры, обеспечивающей успешное выполнение всех банковских операций.

Ссудные операции, как правило, приносят банкам основную часть их доходов. В макроэкономическом масштабе значение этих операций состоит в том, что посредством них банки превращают временно бездействующие денежные фонды в действующие, стимулируя процессы производства, обращения и потребления;

Инвестиционные операции, в процессе их совершения банк выступает в качестве инвестора, вкладывая ресурсы в ценные бумаги или приобретая права по совместной хозяйственной деятельности;

Депозитные операции, назначение активных депозитных операций бан-ков заключается в создании текущих и длительных резервов платежных средств на счетах в Центральном банке (корреспондентский счет и резервный счет) и других коммерческих банках;

Прочие активные операции, разнообразные по форме, приносят банкам за рубежом значительный доход. В российской практике круг их пока ограничен. К числу прочих активных операций относятся: операции с иностранной валютой и драгоценными металлами, трастовые, агентские, товарные и др.

Таким образом, активные банковские операции – это операции, посредством которых банки размещают имеющиеся в их распоряжении ресурсы в целях получения необходимого дохода и обеспечения своей ликвидности. Экономическая значимость и актуальность данного вопроса – вопрос проведения активных операций и определили тему данного курсового проекта, целью первой части которого является исследование организации и управления активными операциями банка.

Объектом исследования выступает исследования выступает Удмуртское отделение Западно – Уральского Банка Сберегательного Банка РФ № 8618.

Для достижения указанной цели в процессе выполнения работы должен быть решен ряд задач, а именно:

- дана общая характеристика банка;

- дан анализ управления активными операциями банка;

- указаны мероприятия, которые реализует банк по обеспечению эффективности активных операций;

- даны рекомендации по совершенствованию управления активными операциями банка.

Цель второй части курсового проекта – рассмотреть вопросы повышения эффективности функционирования банка путем разработки автоматизированной системы обработки информации (АСОИ).

Для достижения указанной цели в процессе выполнения работы должен быть решен ряд задач, а именно:

- приведены исходные положения и характеристики;

- сформулирована цель создания АСОИ;

- определен перечень подсистем АСОИ;

- детально описана одна из подсистем, проектируемой АСОИ;

- выполнена постановка одной из задач АСОИ;

Выдержка из текста работы

Выбор данной подсистемы как объекта проектирования обусловлен тем фактом, что, как уже говорилось выше, существующая система клиент-банк не удовлетворяет запросам клиентов банка с точки зрения универсальности.

Сформулируем цели внедрения подсистемы передачи электронных документов. Подсистема предназначена для установки в офисах организаций клиентов банка, и позволяет:

-оперативно получать информацию из банка, в том числе финансовую о текущих состояниях счетов, о документах, на основании которых банком выполнены проводки по счетам и другую;

-формировать и передавать в банк авторизованную информацию - сообщения и документы (платежные поручения и др.);

-печатать подготовленные в АРМе документы в соответствии с шаблонами;

-импортировать документы из файла для последующей передачи в банк;

-экспортировать документы, полученные из банка в файл;

-формировать отчеты и распечатывать их;

-использовать глобальные справочники, предоставляемые банком;

-формировать и администрировать локальные справочники данных;

-устанавливать режим автоматической нумерации формируемых доку-ментов;

В процессе сеанса связи с банком, инициируемого клиентом, производится прием информации (документов) из банка и передача информации (документов) клиента в банк. Безопасность передаваемой информации обеспечивается системой защиты, которая позволяет осуществлять авторизацию переданных документов и их шифрование.

Набор типов документов, доступных пользователям подсистемы, определяется индивидуально для каждого клиента администраторами банка.

Набор типов документов и элементы каждого типа - набор реквизитов, формы печати, формы ввода/редактирования, отчеты и др. - при необходимости могут быть изменены банком. Такие изменения выполняются администраторами в банке, а затем, в ближайшем сеансе связи с клиентом, передаются в виде инструкций, оформленных служебными сообщениями. Передача служебных сообщений выполняется по тем же каналам связи, что и передача документов. При получении на клиентском рабочем месте служебных сообщений выполняется их автоматическая обработка, заключающаяся в выполнении соответствующего изменения структур и/или данных. При следующем после обработки служебных сообщений сеансе работы пользователям подсистемы доступны обновленные структуры данных.

Подсистема позволяет пользователям формировать и полностью администрировать собственные (локальные) справочники: определять и переопределять их структуру, администрировать набор данных, привязывать поля справочников к полям форм ввода документов.

Подсистема содержит комплект глобальных справочников, в том числе справочники: "Банки", "Валюты" и другие. Изменение данных и структуры глобальных справочников недоступно пользователям подсистемы. Такие изменения, как и в случае типов документов, выполняются администраторами Банка, затем соответствующие инструкции передаются в виде служебных сообщений.

В данном подразделе курсового проекта необходимо привести полный перечень задач подсистемы.

Как уже упоминалось, в процессе работы банковской части решаются следующие задачи:

- обработка платежных поручений клиентов;

Данная задача позволяет получать при помощи модемной связи платежные поручения клиентов банка.

- обработка транзакций.

Данная задача обрабатывает транзакцию возникающую в момент передачи банк – клиент, клиент-банк.

- выписка по счету;

Задача в процессе решения формирует документ "Выписка по счету", для извещения Клиента о каждом движении средств по лицевому счету.

Список счетов, по которым Клиенту отправляется выписка, формиру-ется в Банке.

- отказ в приеме платежного поручения;

Данная задача, в процессе решения формирует служебный документ, для извещения клиента об отказе принятия банком документа типа "Запрос" в дальнейшую обработку, о времени и причине отказа.

При получении электронного документа типа "Отказ в приеме документа" исходному документу присваивается статус "Отказ".

- почта из банка;

В процессе выполнения задачи формируется электронный документ типа "Почта из банка" предназначенный для передачи клиенту из банка сообщений информационного характера.

В процессе работы клиентской части решаются задачи:

- ведение справочников;

Данная задача позволяет вести справочники подсистемы.

- платежное поручение;

Данная задача позволяет формировать документ «Платежное поруче-ние». Данный документ формируется клиентом как поручение Банку произвести платеж со счета Клиента.

В банке при получении документа выполняются проверки корректности значений реквизитов. В зависимости от результатов этих проверок формируется соответствующий документ в банке или сообщение клиенту об отказе в приеме заявки.

- заведение нового счета;

Задача дает возможность управлять счетами клиента.

- запрос на информацию по счету;

Задача дает возможность получить информацию о движениях по счету.

- отзыв платежного поручения;

В процессе выполнения задача позволяет пользователю произвести от-зыв платежного поручения в случае если перевод денег еще не совершен фак-тически.

- почта в банк;

Данная задача формирует документ типа "Почта в банк". Документ типа "Почта в банк" предназначен для передачи Клиентом в Банк сообщений информационного характера.

Документы, формируемые в подсистеме, в соответствии с назначением, правилами заполнения и обработки объединены в типы. Например, платеж-ные поручения, формируемые клиентом, относятся к типу «Платежные поручения», сообщения банка о выполнении проводок по банковскому счету – к типу «Выписка» и т.п.

Список типов документов, доступный для конкретного клиента, определяется банком. Кроме этого, для каждого типа документа банк определяет набор его реквизитов, экранные формы ввода/редактирования, формы печати, отчеты и т.п.

Банк может добавить клиенту новый тип документа. Сообщения о та-ком изменении будут переданы клиенту в обычном сеансе связи и автоматически обработаны.

Банк также может поменять структуру существующего типа докумен-тов - добавить новый реквизит, увеличить максимально допустимый размер строковых реквизитов, изменить формы печати/редактирования или отчета. Инструкции также будут переданы во время сеанса связи с банком и автоматически обработаны. Следует подчеркнуть, что при этом никак не изменяются набор документов клиента и значения реквизитов введенных документов.

Все документы в подсистеме подразделяются на два вида - исходящие и входящие.

Исходящие документы формируются пользователями подсистемы, дос-тупны для редактирования, могут быть переданы в банк. К таким документам относятся документы типа «Платежное поручение», «Почта в банк», и т.д.

Входящие документы получены из банка, где сформированы автомати-чески или оператором для оповещения клиента об этапах обработки отправленных в банк документов, для информирования о возможных или произведенных движениях средств на счетах клиента и для других целей. Входящие документы не доступны для формирования и редактирования клиентом. К таким документам относятся документы типа «Выписка», «Приложение к выписке», «Отказ в приеме документа» и т.д.

У каждого документа существует специальный реквизит «Статус», который предназначен для отображения различных этапов обработки конкретного документа.

Например, документ, помеченный для отправки, имеет статус «В поч-те», после сеанса обмена документами его статус изменится на «Отправлен», дальнейшее изменение статуса документа зависит от результатов обработки его в банке. Дальнейшее изменение статуса отправленного документа происходит при получении ответных документов из банка, например, если в отправленном платежном поручении клиент не заполнил ряд необходимых реквизитов, при обработке его в банке клиенту будет послан документ типа «Отказ», при получении которого исходному документу будет установлен статус «Отказ». При этом, находясь в списке документов и выбрав документ в состоянии «Отказ», можно по двойному щелчку мыши на этом документе просмотреть документ, изменивший его статус.

Возможные статусы исходящих документов, требующих сложной обработки в банке и информирующих о текущем этапе обработки документа:

«.» (состояние не указано)

Документ находится на этапе подготовки, доступен для редактирова-ния.

«В почте»

Документ полностью готов для передачи в банк и будет отправлен в ближайшем сеансе связи.

«Отправлен»

Выполнена отправка документа в банк.

«Не подтвержден»

Документ назначен на повторное отправление. В ближайшем сеансе связи будет отправлен еще раз.

«Принят»

Документ получен банком и принят для дальнейшей обработки.

«Отказ»

Документ получен банком, но не прошел входного контроля, выполняемого автоматическим образом, и не принят для дальнейшей обработки.

«Возврат»

Документ возвращен после выполнения контроля ответственным банковским работником.

«Сбой»

При обработке документа в банке произошла ошибка (аппаратная или программная), необходимо обратиться к администратору в банке.

«Обработан»

Документ в банке прошел технологическую цепочку, его обработка за-кончена.

Заключение

Западно-Уральский банк Сбербанка России осуществляет свою деятельность на территории четырех субъектов Российской Федерации - Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Республики Коми и Удмуртской Республики.

Западно-Уральский банк Сбербанка России занимает прочные позиции на региональных финансовых рынках. На его долю приходится 54% средств юридических лиц, привлеченных всеми коммерческими банками на территории указанных субъектов Российской Федерации.

Удмуртское отделение Западно-Уральского банка Сбербанка Российской Федерации является филиалом Сберегательного банка России, осуществляет свою деятельность на территории Удмуртской республики.

Активными операциями Удмуртского ОСБ являются:

 кредитные операции, в результате которых формируется кредитный портфель банка;

 инвестиционные операции, создающие основу для формирования инвестиционного портфеля;

 кассовые и расчетные операции, являющиеся одним из основных ви-дов услуг, оказываемых банком своим клиентам ;

 прочие активные операции, связанные с созданием соответствующей инфраструктуры, обеспечивающей успешное выполнение всех банковских операций.

Как показывают данные анализа в структуре активов банка приносящих доход за 2002-2004 годы лидируют выданные ссуды. Причем если в 2002 году доля выданных ссуд составляла 62% в общей структуре активов приносящих банку доход, то в 2004 году доля сократилась до 47%.

Из данных исследования следует, что банк ведет активную инвестиционную деятельность. Так в 2002 году доля банковских инвестиций составляла всего 5% в общей структуре активов приносящих банку доход, в 2004 году доля банковских инвестиций стала составлять уже 27%

Основными принципами управления активами Удмуртского ОСБ явля-ются:

-соблюдение целесообразности структуры активов;

-диверсификация активных операций;

-отслеживание рисков;

-поддержание доходности активов.

Анализ данных показывает, что достаточного роста достиг доход за предоставленные кредиты, увеличившийся за отчетный период почти в 2 раза. Это связано с проводимой банком эффективной кредитной политикой.

Еще больший рост получили доходы от инвестиционной деятельности банка.

Наряду с ростом доходов за предоставленные кредиты, а также доходов от инвестиционной деятельности наблюдается снижение доходов банка от операций на валютном рынке.

Наличие просроченных ссуд свидетельствует о высоком кредитном риске, а значит о необходимости разработки мероприятий для повышения эффективности кредитной деятельности банка.

На снижение кредитного риска нацелено управление кредитными рисками. Управление кредитными рисками главным образом основано на определении кредитоспособности заемщика и установлении его кредитного рейтинга. В процессе выполнения курсового проекта исследована методика управления кредитным риском

Как показал анализ сущности активных операций банка, за 2002-2004 наблюдается снижение средств банка в расчетах.

В связи с этим с целью совершенствования данного направления деятельности банка разработана усовершенствованная автоматизированная система обработки информации по расчетам с клиентами.

Список литературы

1. Конституция РФ.

2. Федеральный Закон «О банках и банковской деятельности».

3. Федеральный Закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

4. Положение Банка России о порядке формирования кредитными организациями резервов по возможным потерям по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности № 254-п от 26.03.2004 г.

5. Букато В.И., Львов Ю.И. «Банки, банковские операции в России»-М.: «Финансы и статистика», 1996

6. Банковское дело: учебник для вузов / под ред. В.И. Колесникова, Л.П. Кроливецкой. – 4-е издание, переработанное и дополненное – М.: Финансы и статистика, 2000. – 464с.: ил.

7. Банковское дело.: Учебник для вузов / под ред. О.И. Лаврушина – М.: Финансы и статистика, 1999.- 576с.: ил.

8. Банки и банковские операции. Учебник под ред. Е.Ф. Жукова-М.:«Банки и биржи», 1997

9. Банковское дело: Учебник /Под ред. профессора В.И. Колесникова, Л.П. Крошицкой - М.: «Финансы и статистика», 1998

10. Введение в банковское дело: учебное пособие. Авторский коллектив-М, 1997

11. Николаенко О.А. Личные сбережения населения. // Экономический журнал ВШЭ. – 1998 - №4 – с.500

12. Банковская система России. Настольная книга банкира. Книга 1-М.: ТОО М.: 1995

13. Каныгин Ю.М. Основы теоретической информатики. – Киев: Наукова Думка, 1991.

14. Острейковский В.А. Информатика: Учеб. для вузов. - М.: Высш. шк., 2000.

15. Советов Б. Я. Информационная технология: Учеб. пособие для ву-зов.- М.: Высш. шк., 1994.